Сравнение USVN с UTEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) и US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN).
USVN и UTEN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USVN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. UTEN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USVN и UTEN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USVN и UTEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | -0.24% | 7.66% | 0.03% | 0.67% |
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | -0.20% | 7.82% | -1.67% | -0.28% |
Доходность по периодам
С начала года, USVN показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у UTEN с доходностью -0.20%.
USVN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTEN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 1.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USVN и UTEN
И USVN, и UTEN имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USVN vs. UTEN — Ранг доходности на риск
USVN
UTEN
Сравнение USVN c UTEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) и US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USVN | UTEN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.55 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 0.81 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.09 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.94 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 2.35 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USVN | UTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.55 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.02 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между USVN и UTEN составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVN и UTEN
Дивидендная доходность USVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности UTEN в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | 3.75% | 3.81% | 4.07% | 2.91% | 0.00% |
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | 4.07% | 4.11% | 4.13% | 3.62% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок USVN и UTEN
Максимальная просадка USVN за все время составила -8.27%, что меньше максимальной просадки UTEN в -13.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVN и UTEN.
Загрузка...
Показатели просадок
| USVN | UTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.27% | -13.36% | +5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -3.87% | +0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -2.57% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -4.92% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.54% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVN и UTEN
Текущая волатильность для US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) составляет 1.70%, в то время как у US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что USVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USVN | UTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 2.09% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 3.55% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79% | 5.88% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 8.17% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 8.17% | -2.30% |