PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USVN с UTRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USVN с UTRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USVN (US Treasury 7 Year Note ETF) and UTRE (US Treasury 3 Year Note ETF) are both Government Bonds funds from US Benchmark Series - USVN tracks the ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross while UTRE tracks the ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, USVN returned 2.70%/yr vs 3.64%/yr for UTRE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности USVN и UTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) и US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USVN показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у UTRE с доходностью -0.09%.

USVN

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.18%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-1.08%
1 год
3.56%
3 года*
2.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

UTRE

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.06%
1 год
2.93%
3 года*
3.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USVN и UTRE

2026 (YTD)202520242023
USVN
US Treasury 7 Year Note ETF		-0.70%7.66%0.03%0.67%
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF		-0.09%5.68%2.96%2.16%

Correlation

The correlation between USVN and UTRE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г.

0.92

The correlation between USVN and UTRE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Treasury 7 Year Note ETF

US Treasury 3 Year Note ETF

Часто сравнивают с USVN:
USVN с UFIVUSVN с BIVUSVN с BILUSVN с UTENUSVN с TBILUSVN с OBILUSVN с XBIL
Часто сравнивают с UTRE:
UTRE с GLDUTRE с JPIEUTRE с JAAAUTRE с VOOUTRE с UFIVUTRE с XBILUTRE с UTEN

Доходность на риск

USVN vs. UTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USVN
Ранг доходности на риск USVN: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVN: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVN: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVN: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVN: 2323
Ранг коэф-та Мартина
UTRE
Ранг доходности на риск UTRE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTRE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTRE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTRE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTRE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTRE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USVN c UTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) и US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USVNUTREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.46

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.28

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

2.05

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.89

6.10

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USVN vs. UTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USVN на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа UTRE равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USVN и UTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USVNUTREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.46

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.25

-0.84

Просадки

Сравнение просадок USVN и UTRE

Максимальная просадка USVN за все время составила -8.27%, что больше максимальной просадки UTRE в -2.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVN и UTRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USVNUTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.27%

-2.80%

-5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-1.44%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.89%

-1.86%

-4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-1.07%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-0.77%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

0.48%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности USVN и UTRE

US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что USVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USVNUTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

0.58%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

1.41%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

2.02%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

2.70%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.79%

2.70%

+3.09%

Сравнение комиссий USVN и UTRE

И USVN, и UTRE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USVN и UTRE

Дивидендная доходность USVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности UTRE в 3.50%

ПозицияTTM202520242023
USVN
US Treasury 7 Year Note ETF		3.75%3.81%4.07%2.91%
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF		3.50%3.60%4.01%3.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, USVN and UTRE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USVN has higher volatility (1.37%) compared to UTRE (0.58%). In terms of maximum drawdown, USVN dropped -8.27% vs UTRE's -2.80%.

On 3-year performance, UTRE leads with 3.64% vs 2.70% for USVN. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, UTRE has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UTRE has performed better with a 3.64% return vs 2.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USVN and UTRE have the same expense ratio: 0.15% per year.

USVN has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 3.50% for UTRE.

USVN tracks ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while UTRE tracks ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross.

UTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USVN и UTRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор