Сравнение USVN с VGLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).
USVN и VGLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USVN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USVN и VGLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USVN и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | -0.24% | 7.66% | 0.03% | 0.67% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.14% | 5.35% | -6.28% | -1.91% |
Доходность по периодам
С начала года, USVN показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у VGLT с доходностью -0.14%.
USVN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGLT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- -4.89%
- 10 лет*
- -0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USVN и VGLT
USVN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USVN vs. VGLT — Ранг доходности на риск
USVN
VGLT
Сравнение USVN c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USVN | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | -0.04 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 0.02 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.00 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.04 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 0.09 | +3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USVN | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | -0.04 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.19 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между USVN и VGLT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVN и VGLT
Дивидендная доходность USVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности VGLT в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | 3.75% | 3.81% | 4.07% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.54% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок USVN и VGLT
Максимальная просадка USVN за все время составила -8.27%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVN и VGLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| USVN | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.27% | -46.18% | +37.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -8.48% | +5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -36.66% | +34.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -14.83% | +12.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 3.86% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVN и VGLT
Текущая волатильность для US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) составляет 1.70%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что USVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USVN | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 3.45% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 6.00% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79% | 10.32% | -5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 14.59% | -8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 13.84% | -7.97% |