PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USVN с SPTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USVN с SPTL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USVN (US Treasury 7 Year Note ETF) and SPTL (SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - USVN tracks the ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross while SPTL tracks the Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USVN returned 2.73%/yr vs -0.59%/yr for SPTL. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. USVN charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SPTL.

Доходность

Сравнение доходности USVN и SPTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USVN показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у SPTL с доходностью -0.19%.

USVN

1 день
0.12%
1 месяц
-0.16%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-0.69%
1 год
3.03%
3 года*
2.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTL

1 день
0.19%
1 месяц
0.43%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-1.00%
1 год
3.88%
3 года*
-0.59%
5 лет*
-5.28%
10 лет*
-1.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USVN и SPTL

2026 (YTD)202520242023
USVN
US Treasury 7 Year Note ETF		-0.58%7.66%0.03%0.67%
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		-0.19%5.28%-6.23%-1.83%

Correlation

The correlation between USVN and SPTL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г.

0.91

The correlation between USVN and SPTL has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Treasury 7 Year Note ETF

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

Часто сравнивают с USVN:
USVN с UFIVUSVN с BIVUSVN с UTREUSVN с BILUSVN с UTENUSVN с TBILUSVN с OBIL
Часто сравнивают с SPTL:
SPTL с TLTSPTL с VGLTSPTL с EDVSPTL с SCHQSPTL с TLHSPTL с BNDSPTL с VUSTX

Доходность на риск

USVN vs. SPTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USVN
Ранг доходности на риск USVN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVN: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVN: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVN: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVN: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SPTL
Ранг доходности на риск SPTL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USVN c SPTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USVNSPTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.44

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
0.69

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.08

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

0.55

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.44

1.44

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USVN vs. SPTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USVN на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа SPTL равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USVN и SPTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USVNSPTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.44

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.24

+0.17

Просадки

Сравнение просадок USVN и SPTL

Максимальная просадка USVN за все время составила -8.27%, что меньше максимальной просадки SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVN и SPTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USVNSPTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.27%

-46.20%

+37.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-7.04%

+3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.87%

-17.55%

+11.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-36.75%

+34.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-14.25%

+11.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

2.70%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности USVN и SPTL

Текущая волатильность для US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) составляет 1.37%, в то время как у SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что USVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USVNSPTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

2.60%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

5.97%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

8.92%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

14.61%

-8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.78%

13.94%

-8.16%

Сравнение комиссий USVN и SPTL

USVN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTL в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USVN и SPTL

Дивидендная доходность USVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности SPTL в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		4.21%4.12%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%
USVN
US Treasury 7 Year Note ETF		3.74%3.81%4.07%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USVN and SPTL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPTL has higher volatility (2.60%) compared to USVN (1.37%). In terms of maximum drawdown, USVN dropped -8.27% vs SPTL's -46.20%.

On 3-year performance, USVN leads with 2.73% vs -0.59% for SPTL. On fees, SPTL is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USVN has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USVN has performed better with a 2.73% return vs -0.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTL is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for USVN.

SPTL has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 3.74% for USVN.

USVN tracks ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while SPTL tracks Bloomberg Long U.S. Treasury Index. They also come from different issuers: US Benchmark Series and State Street. Their fees differ too: 0.15% for USVN and 0.03% for SPTL.

USVN currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USVN и SPTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор