Сравнение USVN с BUCK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) и Simplify Stable Income ETF (BUCK).
USVN и BUCK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USVN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности USVN и BUCK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USVN и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | -0.24% | 7.66% | 0.03% | 0.67% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 7.25% | 3.51% |
Доходность по периодам
С начала года, USVN показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.15%.
USVN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USVN и BUCK
USVN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.
Доходность на риск
USVN vs. BUCK — Ранг доходности на риск
USVN
BUCK
Сравнение USVN c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USVN | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.59 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 0.76 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.52 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 1.39 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USVN | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.59 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.45 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между USVN и BUCK составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVN и BUCK
Дивидендная доходность USVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности BUCK в 7.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | 3.75% | 3.81% | 4.07% | 2.91% | 0.00% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок USVN и BUCK
Максимальная просадка USVN за все время составила -8.27%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVN и BUCK.
Загрузка...
Показатели просадок
| USVN | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.27% | -5.43% | -2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -5.43% | +2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | 0.00% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -0.52% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 2.04% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVN и BUCK
US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Simplify Stable Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что USVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USVN | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 0.37% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 1.68% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79% | 4.83% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 3.55% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 3.55% | +2.32% |