Сравнение USVM с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
USVM и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USVM и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USVM и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 4.61% | 10.56% | 16.59% | 18.90% | -13.23% | 24.44% | 11.56% | 21.65% | -9.39% | 2.21% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 5.75% |
Доходность по периодам
С начала года, USVM показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
USVM
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USVM и SPMO
USVM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
USVM vs. SPMO — Ранг доходности на риск
USVM
SPMO
Сравнение USVM c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USVM | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.06 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.60 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.96 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 6.90 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USVM | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.06 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.93 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.86 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между USVM и SPMO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVM и SPMO
Дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 1.90% | 1.84% | 1.75% | 1.63% | 1.43% | 0.70% | 1.21% | 1.77% | 1.43% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок USVM и SPMO
Максимальная просадка USVM за все время составила -42.38%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVM и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| USVM | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.38% | -30.95% | -11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.58% | -12.70% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.27% | -22.74% | -2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -7.31% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -4.66% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 3.60% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVM и SPMO
Текущая волатильность для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) составляет 5.65%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что USVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USVM | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 7.22% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 12.80% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 22.77% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 19.08% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 20.09% | +2.04% |