Сравнение USVM с SMIZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ).
USVM и SMIZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. SMIZ - это активно управляемый фонд от Zacks. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности USVM и SMIZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USVM и SMIZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 4.61% | 10.56% | 16.59% | 16.81% |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 1.24% | 12.16% | 17.92% | 16.39% |
Доходность по периодам
С начала года, USVM показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у SMIZ с доходностью 1.24%.
USVM
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
SMIZ
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USVM и SMIZ
USVM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SMIZ в 0.56%.
Доходность на риск
USVM vs. SMIZ — Ранг доходности на риск
USVM
SMIZ
Сравнение USVM c SMIZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USVM | SMIZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.15 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.02 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 7.96 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USVM | SMIZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.15 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.03 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между USVM и SMIZ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVM и SMIZ
Дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности SMIZ в 0.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 1.90% | 1.84% | 1.75% | 1.63% | 1.43% | 0.70% | 1.21% | 1.77% | 1.43% | 0.65% |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 0.61% | 0.62% | 1.57% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USVM и SMIZ
Максимальная просадка USVM за все время составила -42.38%, что больше максимальной просадки SMIZ в -25.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVM и SMIZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| USVM | SMIZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.38% | -25.04% | -17.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.58% | -12.13% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -6.30% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -4.16% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 3.08% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVM и SMIZ
Текущая волатильность для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) составляет 5.65%, в то время как у Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что USVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USVM | SMIZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 7.46% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 13.35% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 21.15% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 19.02% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 19.02% | +3.11% |