PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USVM с SMIZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USVM с SMIZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) and SMIZ (Zacks Small/Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index, while SMIZ is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Zacks. USVM is passively managed, while SMIZ is actively managed. Over the past year, USVM returned 32.38% vs 32.64% for SMIZ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. USVM charges 0.29%/yr vs 0.56%/yr for SMIZ.

Доходность

Сравнение доходности USVM и SMIZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USVM показывает доходность 16.40%, а SMIZ немного выше – 16.88%.

USVM

1 день
0.99%
1 месяц
1.96%
С начала года
16.40%
6 месяцев
16.14%
1 год
32.38%
3 года*
20.65%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—

SMIZ

1 день
0.93%
1 месяц
1.89%
С начала года
16.88%
6 месяцев
14.64%
1 год
32.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USVM и SMIZ

2026 (YTD)202520242023
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		16.40%10.56%16.59%16.81%
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF		16.88%12.16%17.92%16.39%

Correlation

The correlation between USVM and SMIZ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г.

0.92

The correlation between USVM and SMIZ has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USVM и SMIZ

Секторы
USVM
SMIZ

Финансовые услуги

22.0%
21.0%

Промышленность

12.1%
21.6%

Недвижимость

11.9%
3.5%

Технологии

11.6%
24.7%

Потребительский циклический сектор

11.1%
6.1%

Здравоохранение

11.0%
8.1%

Коммунальные услуги

6.4%
2.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.2%

Энергетика

4.4%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.4%

Сырьевые материалы

1.8%
3.1%

Финансовые услуги

USVM
22.0%
SMIZ
21.0%

Промышленность

USVM
12.1%
SMIZ
21.6%

Недвижимость

USVM
11.9%
SMIZ
3.5%

Технологии

USVM
11.6%
SMIZ
24.7%

Потребительский циклический сектор

USVM
11.1%
SMIZ
6.1%

Здравоохранение

USVM
11.0%
SMIZ
8.1%

Коммунальные услуги

USVM
6.4%
SMIZ
2.6%

Потребительский защитный сектор

USVM
5.0%
SMIZ
4.2%

Энергетика

USVM
4.4%
SMIZ
2.9%

Коммуникационные услуги

USVM
2.8%
SMIZ
2.4%

Сырьевые материалы

USVM
1.8%
SMIZ
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Zacks Small/Mid Cap ETF

Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с LGLVUSVM с ZPRV.DE
Часто сравнивают с SMIZ:
SMIZ с GROZSMIZ с CSDSMIZ с BUZZSMIZ с SPMOSMIZ с FDVVSMIZ с VTWOSMIZ с AVUV

Доходность на риск

USVM vs. SMIZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SMIZ
Ранг доходности на риск SMIZ: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIZ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIZ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USVM c SMIZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USVMSMIZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.96

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.75

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

3.12

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

12.46

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USVM vs. SMIZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USVM на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMIZ равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USVM и SMIZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USVMSMIZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.96

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.31

-0.82

Просадки

Сравнение просадок USVM и SMIZ

Максимальная просадка USVM за все время составила -42.38%, что больше максимальной просадки SMIZ в -25.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVM и SMIZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USVMSMIZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.38%

-25.04%

-17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-10.51%

+2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-3.97%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.63%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности USVM и SMIZ

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) имеют волатильность 4.32% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USVMSMIZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

4.17%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

12.82%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

16.76%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

18.88%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

18.88%

+3.13%

Сравнение комиссий USVM и SMIZ

USVM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SMIZ в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USVM и SMIZ

Дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности SMIZ в 0.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF		0.53%0.62%1.57%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.74%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%

Часто задаваемые вопросы

USVM and SMIZ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USVM has higher volatility (4.32%) compared to SMIZ (4.17%). In terms of maximum drawdown, USVM dropped -42.38% vs SMIZ's -25.04%.

On 1-year performance, SMIZ leads with 32.64% vs 32.38% for USVM. On fees, USVM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SMIZ has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMIZ has performed better with a 32.64% return vs 32.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USVM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.56% for SMIZ.

USVM has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.53% for SMIZ.

USVM is categorized as Momentum, while SMIZ is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Victory Capital and Zacks. Their fees differ too: 0.29% for USVM and 0.56% for SMIZ.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USVM и SMIZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор