PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USVM с SEIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USVM с SEIM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) and SEIM (SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF) are both Momentum funds. USVM is passively managed, while SEIM is actively managed. Over the past 3 years, USVM returned 19.79%/yr vs 29.67%/yr for SEIM. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USVM charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for SEIM.

Доходность

Сравнение доходности USVM и SEIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USVM показывает доходность 15.26%, что значительно ниже, чем у SEIM с доходностью 18.91%.

USVM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.60%
С начала года
15.26%
6 месяцев
15.00%
1 год
30.42%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—

SEIM

1 день
-0.33%
1 месяц
7.63%
С начала года
18.91%
6 месяцев
20.91%
1 год
36.91%
3 года*
29.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USVM и SEIM

2026 (YTD)2025202420232022
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		15.26%10.56%16.59%18.90%0.62%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		18.91%20.20%39.12%16.25%-2.39%

Correlation

The correlation between USVM and SEIM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.76

The correlation between USVM and SEIM shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USVM и SEIM

Секторы
USVM
SEIM

Финансовые услуги

22.0%
8.1%

Промышленность

12.1%
6.8%

Недвижимость

11.9%
7.2%

Технологии

11.6%
29.5%

Потребительский циклический сектор

11.1%
7.2%

Здравоохранение

11.0%
9.5%

Коммунальные услуги

6.4%
2.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
7.9%

Энергетика

4.4%
11.8%

Коммуникационные услуги

2.8%
4.4%

Сырьевые материалы

1.8%
4.7%

Финансовые услуги

USVM
22.0%
SEIM
8.1%

Промышленность

USVM
12.1%
SEIM
6.8%

Недвижимость

USVM
11.9%
SEIM
7.2%

Технологии

USVM
11.6%
SEIM
29.5%

Потребительский циклический сектор

USVM
11.1%
SEIM
7.2%

Здравоохранение

USVM
11.0%
SEIM
9.5%

Коммунальные услуги

USVM
6.4%
SEIM
2.4%

Потребительский защитный сектор

USVM
5.0%
SEIM
7.9%

Энергетика

USVM
4.4%
SEIM
11.8%

Коммуникационные услуги

USVM
2.8%
SEIM
4.4%

Сырьевые материалы

USVM
1.8%
SEIM
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с LGLVUSVM с ZPRV.DE
Часто сравнивают с SEIM:
SEIM с SPMOSEIM с FDMOSEIM с VOOSEIM с FXAIXSEIM с HFGOSEIM с GARPSEIM с FCNTX

Доходность на риск

USVM vs. SEIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USVM c SEIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USVMSEIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.28

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.08

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.68

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

16.18

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USVM vs. SEIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USVM на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIM равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USVM и SEIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USVMSEIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.28

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.19

-0.70

Просадки

Сравнение просадок USVM и SEIM

Максимальная просадка USVM за все время составила -42.38%, что больше максимальной просадки SEIM в -22.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVM и SEIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USVMSEIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.38%

-22.17%

-20.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-10.07%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.34%

-22.17%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.33%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-3.98%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.29%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности USVM и SEIM

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) имеют волатильность 4.50% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USVMSEIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.68%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

13.33%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

16.28%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

18.86%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

18.86%

+3.15%

Сравнение комиссий USVM и SEIM

USVM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SEIM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USVM и SEIM

Дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности SEIM в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.52%0.56%0.48%0.89%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.76%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%

Часто задаваемые вопросы

USVM and SEIM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIM has higher volatility (4.68%) compared to USVM (4.50%). In terms of maximum drawdown, USVM dropped -42.38% vs SEIM's -22.17%.

On 3-year performance, SEIM leads with 29.67% vs 19.79% for USVM. On fees, SEIM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USVM has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIM has performed better with a 29.67% return vs 19.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for USVM.

USVM has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.52% for SEIM.

They also come from different issuers: Victory Capital and SEI. Their fees differ too: 0.29% for USVM and 0.15% for SEIM.

SEIM currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USVM и SEIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор