PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USVM с ONEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USVM с ONEO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) and ONEO (SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF) are both Momentum funds - USVM tracks the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index while ONEO tracks the Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USVM returned 9.74%/yr vs 10.50%/yr for ONEO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. USVM charges 0.29%/yr vs 0.20%/yr for ONEO.

Доходность

Сравнение доходности USVM и ONEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USVM показывает доходность 15.26%, что значительно ниже, чем у ONEO с доходностью 17.85%.

USVM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.60%
С начала года
15.26%
6 месяцев
15.00%
1 год
30.42%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—

ONEO

1 день
0.19%
1 месяц
6.36%
С начала года
17.85%
6 месяцев
18.38%
1 год
27.50%
3 года*
19.36%
5 лет*
10.50%
10 лет*
11.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USVM и ONEO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		15.26%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.21%
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		17.85%10.61%15.01%15.64%-12.01%26.72%10.76%26.53%-12.41%5.15%

Correlation

The correlation between USVM and ONEO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.93

The correlation between USVM and ONEO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USVM и ONEO

Секторы
USVM
ONEO

Финансовые услуги

22.0%
9.4%

Промышленность

12.1%
18.0%

Недвижимость

11.9%
2.9%

Технологии

11.6%
21.9%

Потребительский циклический сектор

11.1%
11.6%

Здравоохранение

11.0%
9.5%

Коммунальные услуги

6.4%
5.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.4%

Энергетика

4.4%
7.3%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.6%

Сырьевые материалы

1.8%
4.7%

Финансовые услуги

USVM
22.0%
ONEO
9.4%

Промышленность

USVM
12.1%
ONEO
18.0%

Недвижимость

USVM
11.9%
ONEO
2.9%

Технологии

USVM
11.6%
ONEO
21.9%

Потребительский циклический сектор

USVM
11.1%
ONEO
11.6%

Здравоохранение

USVM
11.0%
ONEO
9.5%

Коммунальные услуги

USVM
6.4%
ONEO
5.8%

Потребительский защитный сектор

USVM
5.0%
ONEO
5.4%

Энергетика

USVM
4.4%
ONEO
7.3%

Коммуникационные услуги

USVM
2.8%
ONEO
3.6%

Сырьевые материалы

USVM
1.8%
ONEO
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с LGLVUSVM с ZPRV.DE
Часто сравнивают с ONEO:
ONEO с ONEVONEO с ONEYONEO с JOETONEO с FSPGXONEO с MTUMONEO с QMOMONEO с JCTR

Доходность на риск

USVM vs. ONEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ONEO
Ранг доходности на риск ONEO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USVM c ONEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USVMONEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.16

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.09

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.75

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

14.86

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USVM vs. ONEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USVM на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEO равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USVM и ONEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USVMONEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.16

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.63

-0.14

Просадки

Сравнение просадок USVM и ONEO

Максимальная просадка USVM за все время составила -42.38%, примерно равная максимальной просадке ONEO в -40.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVM и ONEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USVMONEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.38%

-40.86%

-1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-7.37%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.34%

-19.72%

-4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

-22.39%

-2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

0.00%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-5.00%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.86%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности USVM и ONEO

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что USVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USVMONEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

3.77%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

9.66%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

12.84%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

17.22%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

18.66%

+3.35%

Сравнение комиссий USVM и ONEO

USVM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ONEO в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USVM и ONEO

Дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности ONEO в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		1.16%1.29%1.30%1.56%1.73%1.19%1.28%1.64%1.72%7.69%1.82%0.17%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.76%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, USVM and ONEO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USVM has higher volatility (4.50%) compared to ONEO (3.77%). In terms of maximum drawdown, USVM dropped -42.38% vs ONEO's -40.86%.

On 5-year performance, ONEO leads with 10.50% vs 9.74% for USVM. On fees, ONEO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ONEO has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ONEO has performed better with a 10.50% return vs 9.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for USVM.

USVM has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.16% for ONEO.

USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index, while ONEO tracks Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. They also come from different issuers: Victory Capital and State Street. Their fees differ too: 0.29% for USVM and 0.20% for ONEO.

ONEO currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USVM и ONEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор