PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USVM с MMTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USVM с MMTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) and MMTM (SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF) are both Momentum funds - USVM tracks the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index while MMTM tracks the S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USVM returned 9.74%/yr vs 13.50%/yr for MMTM. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USVM charges 0.29%/yr vs 0.12%/yr for MMTM.

Доходность

Сравнение доходности USVM и MMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USVM показывает доходность 15.26%, что значительно выше, чем у MMTM с доходностью 9.16%.

USVM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.60%
С начала года
15.26%
6 месяцев
15.00%
1 год
30.42%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—

MMTM

1 день
-1.07%
1 месяц
2.46%
С начала года
9.16%
6 месяцев
9.58%
1 год
24.27%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.50%
10 лет*
15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USVM и MMTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		15.26%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.21%
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		9.16%13.26%29.94%22.49%-16.12%26.33%19.27%29.98%-4.62%5.65%

Correlation

The correlation between USVM and MMTM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.75

The correlation between USVM and MMTM shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USVM и MMTM

Секторы
USVM
MMTM

Финансовые услуги

22.0%
16.0%

Промышленность

12.1%
7.6%

Недвижимость

11.9%
3.1%

Технологии

11.6%
29.5%

Потребительский циклический сектор

11.1%
12.4%

Здравоохранение

11.0%
10.8%

Коммунальные услуги

6.4%
2.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.7%

Энергетика

4.4%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.8%
7.7%

Сырьевые материалы

1.8%
2.0%

Финансовые услуги

USVM
22.0%
MMTM
16.0%

Промышленность

USVM
12.1%
MMTM
7.6%

Недвижимость

USVM
11.9%
MMTM
3.1%

Технологии

USVM
11.6%
MMTM
29.5%

Потребительский циклический сектор

USVM
11.1%
MMTM
12.4%

Здравоохранение

USVM
11.0%
MMTM
10.8%

Коммунальные услуги

USVM
6.4%
MMTM
2.6%

Потребительский защитный сектор

USVM
5.0%
MMTM
6.7%

Энергетика

USVM
4.4%
MMTM
1.7%

Коммуникационные услуги

USVM
2.8%
MMTM
7.7%

Сырьевые материалы

USVM
1.8%
MMTM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с LGLVUSVM с ZPRV.DE
Часто сравнивают с MMTM:
MMTM с MTUMMMTM с SPYMMTM с VOOMMTM с PDPMMTM с SPTMMMTM с VFMOMMTM с VLU

Доходность на риск

USVM vs. MMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MMTM
Ранг доходности на риск MMTM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMTM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTM: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USVM c MMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USVMMMTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.72

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.40

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

2.46

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

11.15

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USVM vs. MMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USVM на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMTM равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USVM и MMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USVMMMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.72

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.75

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.85

-0.36

Просадки

Сравнение просадок USVM и MMTM

Максимальная просадка USVM за все время составила -42.38%, что больше максимальной просадки MMTM в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVM и MMTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USVMMMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.38%

-33.85%

-8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-9.89%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.34%

-22.08%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

-23.72%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-1.48%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-4.20%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.18%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности USVM и MMTM

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что USVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USVMMMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

2.35%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

10.73%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

14.19%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

18.20%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

18.65%

+3.36%

Сравнение комиссий USVM и MMTM

USVM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии MMTM в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USVM и MMTM

Дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности MMTM в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		0.78%0.86%0.83%1.16%1.67%0.95%1.14%1.55%1.64%1.52%1.98%1.68%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.76%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USVM and MMTM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USVM has higher volatility (4.50%) compared to MMTM (2.35%). In terms of maximum drawdown, USVM dropped -42.38% vs MMTM's -33.85%.

On 5-year performance, MMTM leads with 13.50% vs 9.74% for USVM. On fees, MMTM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, MMTM has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MMTM has performed better with a 13.50% return vs 9.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MMTM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for USVM.

USVM has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.78% for MMTM.

USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index, while MMTM tracks S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. They also come from different issuers: Victory Capital and State Street. Their fees differ too: 0.29% for USVM and 0.12% for MMTM.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USVM и MMTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор