PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USVM с JSML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USVM с JSML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) and JSML (Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF) are both exchange-traded funds - USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index, while JSML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Cap Growth Alpha Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USVM returned 9.74%/yr vs 6.09%/yr for JSML. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. USVM charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for JSML.

Доходность

Сравнение доходности USVM и JSML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USVM показывает доходность 15.26%, что значительно ниже, чем у JSML с доходностью 19.06%.

USVM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.60%
С начала года
15.26%
6 месяцев
15.00%
1 год
30.42%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—

JSML

1 день
-0.84%
1 месяц
7.59%
С начала года
19.06%
6 месяцев
17.83%
1 год
33.64%
3 года*
18.71%
5 лет*
6.09%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USVM и JSML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		15.26%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.21%
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		19.06%13.41%12.45%30.09%-29.40%3.08%35.38%32.50%-2.53%2.85%

Correlation

The correlation between USVM and JSML is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.87

The correlation between USVM and JSML has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USVM и JSML

Секторы
USVM
JSML

Финансовые услуги

22.0%
9.2%

Промышленность

12.1%
23.4%

Недвижимость

11.9%
3.4%

Технологии

11.6%
24.8%

Потребительский циклический сектор

11.1%
5.8%

Здравоохранение

11.0%
20.9%

Коммунальные услуги

6.4%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%
2.6%

Энергетика

4.4%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.1%

Сырьевые материалы

1.8%
2.9%

Финансовые услуги

USVM
22.0%
JSML
9.2%

Промышленность

USVM
12.1%
JSML
23.4%

Недвижимость

USVM
11.9%
JSML
3.4%

Технологии

USVM
11.6%
JSML
24.8%

Потребительский циклический сектор

USVM
11.1%
JSML
5.8%

Здравоохранение

USVM
11.0%
JSML
20.9%

Коммунальные услуги

USVM
6.4%
JSML

-

Потребительский защитный сектор

USVM
5.0%
JSML
2.6%

Энергетика

USVM
4.4%
JSML
2.2%

Коммуникационные услуги

USVM
2.8%
JSML
2.1%

Сырьевые материалы

USVM
1.8%
JSML
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с LGLVUSVM с ZPRV.DE
Часто сравнивают с JSML:
JSML с OMFSJSML с PSCTJSML с FRTYJSML с TMFXJSML с IJRJSML с IWMJSML с CWS

Доходность на риск

USVM vs. JSML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JSML
Ранг доходности на риск JSML: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSML: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSML: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSML: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSML: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSML: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USVM c JSML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USVMJSMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.57

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.21

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

2.28

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

8.08

+5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USVM vs. JSML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USVM на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа JSML равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USVM и JSML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USVMJSMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.57

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.25

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.08

Просадки

Сравнение просадок USVM и JSML

Максимальная просадка USVM за все время составила -42.38%, что больше максимальной просадки JSML в -39.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVM и JSML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USVMJSMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.38%

-39.65%

-2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-14.84%

+6.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.34%

-25.60%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

-37.91%

+12.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.84%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-10.86%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

4.17%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности USVM и JSML

Текущая волатильность для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) составляет 4.50%, в то время как у Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что USVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USVMJSMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

7.49%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

15.94%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

21.56%

-6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

24.34%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

24.27%

-2.26%

Сравнение комиссий USVM и JSML

USVM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JSML в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USVM и JSML

Дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности JSML в 0.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		0.80%0.94%1.19%0.49%0.67%0.46%0.30%0.27%0.76%0.42%0.52%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.76%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USVM and JSML have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSML has higher volatility (7.49%) compared to USVM (4.50%). In terms of maximum drawdown, USVM dropped -42.38% vs JSML's -39.65%.

On 5-year performance, USVM leads with 9.74% vs 6.09% for JSML. On fees, USVM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USVM has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USVM has performed better with a 9.74% return vs 6.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USVM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for JSML.

USVM has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.80% for JSML.

USVM is categorized as Momentum, while JSML is Small Cap Growth Equities. USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index, while JSML tracks Janus Small Cap Growth Alpha Index. They also come from different issuers: Victory Capital and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.29% for USVM and 0.30% for JSML.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USVM и JSML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор