PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USVM с BSVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USVM с BSVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) and BSVO (EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index, while BSVO is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Bridgeway. USVM is passively managed, while BSVO is actively managed. Over the past 3 years, USVM returned 19.79%/yr vs 18.56%/yr for BSVO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. USVM charges 0.29%/yr vs 0.47%/yr for BSVO.

Доходность

Сравнение доходности USVM и BSVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USVM показывает доходность 15.26%, что значительно ниже, чем у BSVO с доходностью 18.09%.

USVM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.60%
С начала года
15.26%
6 месяцев
15.00%
1 год
30.42%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—

BSVO

1 день
-1.86%
1 месяц
0.33%
С начала года
18.09%
6 месяцев
17.20%
1 год
41.30%
3 года*
18.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USVM и BSVO

2026 (YTD)202520242023
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		15.26%10.56%16.59%21.13%
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		18.09%9.21%4.68%22.38%

Correlation

The correlation between USVM and BSVO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2023 г.

0.91

The correlation between USVM and BSVO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USVM и BSVO

Секторы
USVM
BSVO

Финансовые услуги

22.0%
32.3%

Промышленность

12.1%
13.8%

Недвижимость

11.9%
0.6%

Технологии

11.6%
4.9%

Потребительский циклический сектор

11.1%
14.3%

Здравоохранение

11.0%
3.6%

Коммунальные услуги

6.4%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.8%

Энергетика

4.4%
15.8%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.9%

Сырьевые материалы

1.8%
6.0%

Финансовые услуги

USVM
22.0%
BSVO
32.3%

Промышленность

USVM
12.1%
BSVO
13.8%

Недвижимость

USVM
11.9%
BSVO
0.6%

Технологии

USVM
11.6%
BSVO
4.9%

Потребительский циклический сектор

USVM
11.1%
BSVO
14.3%

Здравоохранение

USVM
11.0%
BSVO
3.6%

Коммунальные услуги

USVM
6.4%
BSVO

-

Потребительский защитный сектор

USVM
5.0%
BSVO
4.8%

Энергетика

USVM
4.4%
BSVO
15.8%

Коммуникационные услуги

USVM
2.8%
BSVO
3.9%

Сырьевые материалы

USVM
1.8%
BSVO
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с LGLVUSVM с ZPRV.DE
Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с AVUVBSVO с EBSBSVO с BTDRBSVO с SMLVBSVO с SPMOBSVO с KREBSVO с XSMO

Доходность на риск

USVM vs. BSVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USVM c BSVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USVMBSVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.21

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.14

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

4.99

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

14.22

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USVM vs. BSVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USVM на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSVO равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USVM и BSVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USVMBSVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.21

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.78

-0.29

Просадки

Сравнение просадок USVM и BSVO

Максимальная просадка USVM за все время составила -42.38%, что больше максимальной просадки BSVO в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVM и BSVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USVMBSVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.38%

-28.67%

-13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-8.31%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.34%

-28.67%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-1.86%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-5.73%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.91%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности USVM и BSVO

Текущая волатильность для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) составляет 4.50%, в то время как у EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что USVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USVMBSVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.77%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

11.95%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

18.88%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

21.72%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

21.72%

+0.29%

Сравнение комиссий USVM и BSVO

USVM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BSVO в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USVM и BSVO

Дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности BSVO в 1.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.29%1.52%1.61%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.76%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, USVM and BSVO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BSVO has higher volatility (4.77%) compared to USVM (4.50%). In terms of maximum drawdown, USVM dropped -42.38% vs BSVO's -28.67%.

On 3-year performance, USVM leads with 19.79% vs 18.56% for BSVO. On fees, USVM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USVM has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USVM has performed better with a 19.79% return vs 18.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USVM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.47% for BSVO.

USVM has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.29% for BSVO.

USVM is categorized as Momentum, while BSVO is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Victory Capital and Bridgeway. Their fees differ too: 0.29% for USVM and 0.47% for BSVO.

BSVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USVM и BSVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор