Сравнение USVAX с USBLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Virginia Bond Fund (USVAX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX).
USVAX управляется Victory. Фонд был запущен 9 окт. 1990 г.. USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности USVAX и USBLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USVAX и USBLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVAX USAA Virginia Bond Fund | -0.44% | 2.87% | 2.56% | 6.15% | -9.77% | 1.92% | 4.61% | 6.16% | 0.73% | 4.58% |
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund | -2.22% | 10.30% | 13.32% | 16.10% | -15.82% | 14.80% | 10.78% | 18.46% | -1.95% | 13.48% |
Доходность по периодам
С начала года, USVAX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у USBLX с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции USVAX уступали акциям USBLX по среднегодовой доходности: 1.78% против 7.54% соответственно.
USVAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 1.78%
USBLX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USVAX и USBLX
USVAX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии USBLX в 0.58%.
Доходность на риск
USVAX vs. USBLX — Ранг доходности на риск
USVAX
USBLX
Сравнение USVAX c USBLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Virginia Bond Fund (USVAX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USVAX | USBLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.24 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.74 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.46 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 7.14 | -5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USVAX | USBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.24 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.67 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.84 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.80 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между USVAX и USBLX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVAX и USBLX
Дивидендная доходность USVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности USBLX в 2.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVAX USAA Virginia Bond Fund | 3.26% | 3.44% | 3.48% | 2.81% | 2.77% | 2.16% | 2.56% | 2.77% | 2.95% | 2.95% | 3.29% | 3.63% |
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund | 2.19% | 1.96% | 2.28% | 2.11% | 1.74% | 1.66% | 1.88% | 1.95% | 2.73% | 2.16% | 2.31% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок USVAX и USBLX
Максимальная просадка USVAX за все время составила -15.08%, что меньше максимальной просадки USBLX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVAX и USBLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USVAX | USBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.08% | -33.49% | +18.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -7.48% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.08% | -20.51% | +5.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.08% | -21.93% | +6.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -3.82% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -4.31% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 1.53% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVAX и USBLX
Текущая волатильность для USAA Virginia Bond Fund (USVAX) составляет 1.25%, в то время как у USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что USVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USVAX | USBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 2.86% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 4.78% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.78% | 8.47% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.25% | 8.63% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.44% | 9.06% | -4.62% |