PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USVAX с USAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USVAX с USAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Virginia Bond Fund (USVAX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX).

USVAX управляется Victory. Фонд был запущен 9 окт. 1990 г.. USAUX управляется Victory. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности USVAX и USAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Virginia Bond Fund (USVAX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USVAX и USAUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USVAX
USAA Virginia Bond Fund		-0.44%2.87%2.56%6.15%-9.77%1.92%4.61%6.16%0.73%4.58%
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		-9.21%16.98%33.63%48.36%-35.30%16.68%41.82%23.23%-0.75%30.12%

Доходность по периодам

С начала года, USVAX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у USAUX с доходностью -9.21%. За последние 10 лет акции USVAX уступали акциям USAUX по среднегодовой доходности: 1.78% против 13.97% соответственно.

USVAX

1 день
0.39%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.25%
1 год
2.94%
3 года*
2.75%
5 лет*
0.53%
10 лет*
1.78%

USAUX

1 день
3.94%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-9.92%
1 год
18.30%
3 года*
21.65%
5 лет*
9.48%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Virginia Bond Fund

USAA Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с USVAX:
USVAX с EDFUSVAX с APUSXUSVAX с FSMUXUSVAX с DFSMXUSVAX с NPVUSVAX с USSPXUSVAX с DFABX
Часто сравнивают с USAUX:
USAUX с FXAIXUSAUX с NEAUSAUX с VTIUSAUX с USSPXUSAUX с SPYUSAUX с VOOUSAUX с QQQ

Сравнение комиссий USVAX и USAUX

USVAX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии USAUX в 0.63%.

USAUX
USAA Aggressive Growth Fund
USVAX
USAA Virginia Bond Fund

Доходность на риск

USVAX vs. USAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USVAX
Ранг доходности на риск USVAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
USAUX
Ранг доходности на риск USAUX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAUX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAUX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAUX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAUX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAUX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USVAX c USAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Virginia Bond Fund (USVAX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USVAXUSAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.84

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.36

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

1.13

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.71

3.76

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USVAX vs. USAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USVAX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа USAUX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USVAX и USAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USVAXUSAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.84

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.39

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.61

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.42

+0.75

Корреляция

Корреляция между USVAX и USAUX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USVAX и USAUX

Дивидендная доходность USVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности USAUX в 4.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USVAX
USAA Virginia Bond Fund		3.26%3.44%3.48%2.81%2.77%2.16%2.56%2.77%2.95%2.95%3.29%3.63%
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		4.88%4.43%5.15%0.00%2.37%11.36%0.18%20.25%18.58%9.19%7.42%6.80%

Просадки

Сравнение просадок USVAX и USAUX

Максимальная просадка USVAX за все время составила -15.08%, что меньше максимальной просадки USAUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVAX и USAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

USVAXUSAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.08%

-76.19%

+61.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-17.09%

+10.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.08%

-43.84%

+28.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.08%

-43.84%

+28.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-13.82%

+11.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-26.80%

+24.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

5.11%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности USVAX и USAUX

Текущая волатильность для USAA Virginia Bond Fund (USVAX) составляет 1.25%, в то время как у USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что USVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USVAXUSAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

7.08%

-5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

13.11%

-11.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.78%

23.03%

-15.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.25%

24.49%

-19.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.44%

22.81%

-18.37%