Сравнение USVAX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Virginia Bond Fund (USVAX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
USVAX управляется Victory. Фонд был запущен 9 окт. 1990 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности USVAX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USVAX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVAX USAA Virginia Bond Fund | -0.44% | 2.87% | 2.56% | 6.15% | -9.77% | 1.92% | 4.61% | 6.16% | 0.73% | 4.58% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, USVAX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции USVAX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 1.78% против 1.23% соответственно.
USVAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 1.78%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USVAX и DFSMX
USVAX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Доходность на риск
USVAX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
USVAX
DFSMX
Сравнение USVAX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Virginia Bond Fund (USVAX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USVAX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 3.68 | -3.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 6.50 | -5.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 3.20 | -2.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 4.59 | -4.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 21.82 | -20.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USVAX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 3.68 | -3.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 2.08 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 1.60 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.78 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между USVAX и DFSMX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVAX и DFSMX
Дивидендная доходность USVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVAX USAA Virginia Bond Fund | 3.26% | 3.44% | 3.48% | 2.81% | 2.77% | 2.16% | 2.56% | 2.77% | 2.95% | 2.95% | 3.29% | 3.63% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок USVAX и DFSMX
Максимальная просадка USVAX за все время составила -15.08%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVAX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USVAX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.08% | -2.66% | -12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -0.39% | -6.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.08% | -1.67% | -13.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.08% | -1.69% | -13.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -0.06% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -0.24% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 0.10% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVAX и DFSMX
USAA Virginia Bond Fund (USVAX) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что USVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USVAX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 0.11% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 0.35% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.78% | 0.68% | +7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.25% | 0.78% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.44% | 0.77% | +3.67% |