PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USVAX с USSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USVAX с USSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Virginia Bond Fund (USVAX) и USAA 500 Index Fund (USSPX).

USVAX управляется Victory. Фонд был запущен 9 окт. 1990 г.. USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности USVAX и USSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Virginia Bond Fund (USVAX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USVAX и USSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USVAX
USAA Virginia Bond Fund		-0.44%2.87%2.56%6.15%-9.77%1.92%4.61%6.16%0.73%4.58%
USSPX
USAA 500 Index Fund		-4.39%17.63%25.04%26.99%-19.37%27.45%21.21%31.19%-4.66%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, USVAX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у USSPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции USVAX уступали акциям USSPX по среднегодовой доходности: 1.78% против 13.96% соответственно.

USVAX

1 день
0.39%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.25%
1 год
2.94%
3 года*
2.75%
5 лет*
0.53%
10 лет*
1.78%

USSPX

1 день
2.94%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.43%
1 год
17.28%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Virginia Bond Fund

USAA 500 Index Fund

Часто сравнивают с USVAX:
USVAX с EDFUSVAX с APUSXUSVAX с FSMUXUSVAX с NPVUSVAX с DFABXUSVAX с DFSMXUSVAX с LSMSX
Часто сравнивают с USSPX:
USSPX с SWPPXUSSPX с VOOUSSPX с SPYUSSPX с URFRXUSSPX с MUXYXUSSPX с FXAIXUSSPX с USMIX

Сравнение комиссий USVAX и USSPX

USVAX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии USSPX в 0.24%.

USVAX
USAA Virginia Bond Fund
USSPX
USAA 500 Index Fund

Доходность на риск

USVAX vs. USSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USVAX
Ранг доходности на риск USVAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
USSPX
Ранг доходности на риск USSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USVAX c USSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Virginia Bond Fund (USVAX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USVAXUSSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.97

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.48

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

1.51

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.71

7.24

-5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USVAX vs. USSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USVAX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа USSPX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USVAX и USSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USVAXUSSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.97

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.66

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.76

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.51

+0.66

Корреляция

Корреляция между USVAX и USSPX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USVAX и USSPX

Дивидендная доходность USVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности USSPX в 4.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USVAX
USAA Virginia Bond Fund		3.26%3.44%3.48%2.81%2.77%2.16%2.56%2.77%2.95%2.95%3.29%3.63%
USSPX
USAA 500 Index Fund		4.34%4.14%3.63%2.07%2.81%4.98%3.38%4.98%3.03%1.34%2.34%1.89%

Просадки

Сравнение просадок USVAX и USSPX

Максимальная просадка USVAX за все время составила -15.08%, что меньше максимальной просадки USSPX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVAX и USSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

USVAXUSSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.08%

-55.39%

+40.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-12.19%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.08%

-26.88%

+11.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.08%

-33.64%

+18.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-6.25%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-10.19%

+8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.54%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности USVAX и USSPX

Текущая волатильность для USAA Virginia Bond Fund (USVAX) составляет 1.25%, в то время как у USAA 500 Index Fund (USSPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что USVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USVAXUSSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

5.37%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

9.59%

-7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.78%

18.42%

-10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.25%

17.51%

-12.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.44%

18.35%

-13.91%