Сравнение USTB с USVM
USTB (VictoryShares Short-Term Bond ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - USTB is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg 1–3 Year Credit Index, while USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USTB returned 3.57%/yr vs 11.16%/yr for USVM. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship. USTB charges 0.34%/yr vs 0.29%/yr for USVM.
Доходность
Сравнение доходности USTB и USVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USTB показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у USVM с доходностью 23.24%.
USTB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.46%
USVM
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 14.43%
- С начала года
- 23.24%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $31.31M | $20.44M | $14.08M | |
| $4.19M | $4.74M | $4.69M |
Сравнение доходности по годам USTB и USVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 1.78% | 6.08% | 6.49% | 6.69% | -2.82% | 0.90% | 5.12% | 5.10% | 1.08% | 0.35% |
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 23.24% | 10.56% | 16.59% | 18.90% | -13.23% | 24.44% | 11.56% | 21.65% | -9.39% | 2.06% |
Correlation
The correlation between USTB and USVM is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г. | 0.17 |
The correlation between USTB and USVM shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USTB vs. USVM — Ранг доходности на риск
USTB
USVM
Сравнение USTB c USVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USTB | USVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.44 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | 4.34 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.17 | 16.83 | +4.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USTB и USVM
Максимальная просадка USTB за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTB и USVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USTB | USVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -42.38% | +37.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -8.36% | +7.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.02% | -24.34% | +23.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.96% | -25.27% | +20.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.87% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -7.75% | +7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 2.15% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTB и USVM
Текущая волатильность для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) составляет 0.26%, в то время как у VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что USTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USTB | USVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | 3.45% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | 10.76% | -9.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 14.61% | -13.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 19.45% | -17.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.99% | 21.86% | -19.87% |
Сравнение комиссий USTB и USVM
USTB берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии USVM в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTB и USVM
Дивидендная доходность USTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности USVM в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.54% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% |
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 1.79% | 1.84% | 1.75% | 1.63% | 1.43% | 0.70% | 1.21% | 1.77% | 1.43% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
USTB and USVM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USVM has higher volatility (3.45%) compared to USTB (0.26%). In terms of maximum drawdown, USTB dropped -5.32% vs USVM's -42.38%.
On 5-year performance, USVM leads with 11.16% vs 3.57% for USTB. On fees, USVM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USTB has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USVM has performed better with a 11.16% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USVM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.34% for USTB.
USTB has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 1.79% for USVM.
USTB is categorized as Short-Term Bond, while USVM is Momentum. USTB tracks Bloomberg 1–3 Year Credit Index, while USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Their fees differ too: 0.34% for USTB and 0.29% for USVM.
USTB currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USTB и USVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор