PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USTB с UIVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USTB и UIVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USTB показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у UIVM с доходностью 20.57%.


USTB

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
1.42%
С начала года
1.78%
1 год
3.95%
3 года*
5.88%
5 лет*
3.57%
10 лет*
Всё время*
3.46%

UIVM

1 день
-0.12%
1 месяц
4.32%
6 месяцев
10.71%
С начала года
20.57%
1 год
34.21%
3 года*
25.68%
5 лет*
13.24%
10 лет*
Всё время*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$106.71K$190.30K$132.32K
$31.31M$20.44M$14.08M

Сравнение доходности по годам USTB и UIVM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USTB
VictoryShares Short-Term Bond ETF
1.78%6.08%6.49%6.69%-2.82%0.90%5.12%5.10%1.08%0.35%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF
20.57%45.47%5.23%16.79%-13.31%11.85%0.76%15.29%-17.41%2.36%

Correlation

The correlation between USTB and UIVM is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.38

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.34

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.21

The correlation between USTB and UIVM shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VictoryShares Short-Term Bond ETF

VictoryShares International Value Momentum ETF

Доходность на риск

USTB vs. UIVM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

USTB
Ранг доходности на риск USTB: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USTB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USTB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USTB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USTB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USTB: 9595
Ранг коэф-та Мартина

UIVM
Ранг доходности на риск UIVM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIVM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIVM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIVM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIVM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение USTB c UIVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


USTBUIVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.41

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

3.12

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.17

11.17

+10.00

USTB vs. UIVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USTB на текущий момент составляет 3.40, что выше коэффициента Шарпа UIVM равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USTB и UIVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USTB и UIVM

Максимальная просадка USTB за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки UIVM в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTB и UIVM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USTBUIVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.32%

-42.73%

+37.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-11.02%

+10.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.02%

-11.69%

+10.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.96%

-28.27%

+23.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-9.54%

+8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

3.07%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности USTB и UIVM

Текущая волатильность для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) составляет 0.26%, в то время как у VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что USTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USTBUIVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

3.84%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.91%

13.85%

-12.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17%

15.54%

-14.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.02%

15.58%

-13.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.99%

17.21%

-15.22%

Сравнение комиссий USTB и UIVM

USTB берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии UIVM в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USTB и UIVM

Дивидендная доходность USTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности UIVM в 3.04%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF
3.04%3.70%5.09%4.35%3.03%3.48%1.63%3.49%2.78%0.15%
USTB
VictoryShares Short-Term Bond ETF
4.54%4.62%5.05%4.49%2.54%1.84%2.59%2.69%2.32%0.43%

Часто задаваемые вопросы


USTB and UIVM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UIVM has higher volatility (3.84%) compared to USTB (0.26%). In terms of maximum drawdown, USTB dropped -5.32% vs UIVM's -42.73%.

On 5-year performance, UIVM leads with 13.24% vs 3.57% for USTB. On fees, USTB is cheaper at 0.34% per year. On volatility, USTB has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UIVM has performed better with a 13.24% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USTB is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for UIVM.

USTB has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 3.04% for UIVM.

USTB is categorized as Short-Term Bond, while UIVM is Momentum. USTB tracks Bloomberg 1–3 Year Credit Index, while UIVM tracks Nasdaq Victory International Value Momentum Index. Their fees differ too: 0.34% for USTB and 0.35% for UIVM.

USTB currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USTB и UIVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор