Сравнение USTB с NEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR).
USTB и NEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USTB - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Bloomberg 1–3 Year Credit Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности USTB и NEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USTB и NEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 0.35% | 6.08% | 6.49% | 6.69% | -2.82% | 0.90% | 5.12% | 5.10% | 1.08% | 0.35% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.17% | 5.90% | 5.09% | 7.42% | 0.41% | 0.32% | 1.39% | 3.55% | 1.71% | 0.11% |
Доходность по периодам
С начала года, USTB показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у NEAR с доходностью 0.17%.
USTB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
NEAR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 2.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USTB и NEAR
USTB берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии NEAR в 0.25%.
Доходность на риск
USTB vs. NEAR — Ранг доходности на риск
USTB
NEAR
Сравнение USTB c NEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USTB | NEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 2.39 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.97 | 3.56 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.55 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | 3.92 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.81 | 15.10 | +8.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USTB | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 2.39 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.72 | 2.89 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 1.08 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между USTB и NEAR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTB и NEAR
Дивидендная доходность USTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности NEAR в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.61% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% | 0.00% | 0.00% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.50% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок USTB и NEAR
Максимальная просадка USTB за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTB и NEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| USTB | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -9.61% | +4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -1.16% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.96% | -1.32% | -3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.64% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -0.16% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.30% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTB и NEAR
Текущая волатильность для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) составляет 0.49%, в то время как у iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что USTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USTB | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.62% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 0.93% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 1.88% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.01% | 1.32% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.02% | 2.49% | -0.47% |