Сравнение USTB с DDV
USTB (VictoryShares Short-Term Bond ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both exchange-traded funds - USTB is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg 1–3 Year Credit Index, while DDV is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Discipline Funds. USTB is passively managed, while DDV is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USTB charges 0.34%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности USTB и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USTB показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.23%.
USTB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USTB и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 1.19% | 0.72% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.23% | 0.71% |
Correlation
The correlation between USTB and DDV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USTB vs. DDV — Ранг доходности на риск
USTB
DDV
Сравнение USTB c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USTB | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USTB | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.73 | 2.06 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок USTB и DDV
Максимальная просадка USTB за все время составила -5.32%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTB и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USTB | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -1.92% | -3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.12% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -0.35% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USTB и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USTB | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22% | 2.68% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.01% | 2.68% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.01% | 2.68% | -0.67% |
Сравнение комиссий USTB и DDV
USTB берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DDV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTB и DDV
Дивидендная доходность USTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.58% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
USTB and DDV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for USTB.
USTB has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 1.21% for DDV.
USTB is categorized as Short-Term Bond, while DDV is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Victory and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.34% for USTB and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для USTB и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор