PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UST с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UST и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UST и UVXY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
-1.33%10.26%-6.19%0.16%-30.19%-7.81%18.83%13.34%-1.09%3.21%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
40.61%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Доходность по периодам

С начала года, UST показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции UST превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -1.82% против -72.80% соответственно.


UST

1 день
-0.13%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
-1.34%
1 год
2.36%
3 года*
-1.15%
5 лет*
-5.97%
10 лет*
-1.82%

UVXY

1 день
-3.40%
1 месяц
25.05%
С начала года
40.61%
6 месяцев
-2.75%
1 год
-57.00%
3 года*
-64.84%
5 лет*
-67.28%
10 лет*
-72.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Сравнение комиссий UST и UVXY

И UST, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UST vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UST
Ранг доходности на риск UST: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1818
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UST c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USTUVXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

-0.51

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

-0.30

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.96

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

-0.66

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.81

-0.80

+1.61

UST vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UST на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UST и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USTUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

-0.51

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

-0.64

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

-0.64

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.67

+0.87

Корреляция

Корреляция между UST и UVXY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UST и UVXY

Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
3.43%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UST и UVXY

Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и UVXY.


Загрузка...

Показатели просадок


USTUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-100.00%

+52.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-85.64%

+77.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

-99.77%

+55.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

-100.00%

+52.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.34%

-100.00%

+62.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-98.53%

+83.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

71.09%

-67.40%

Волатильность

Сравнение волатильности UST и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.75%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USTUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

45.03%

-41.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

71.80%

-65.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

113.07%

-101.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

105.47%

-90.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

114.51%

-101.33%