PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UST с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UST и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UST показывает доходность -3.41%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции UST превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -2.37% против -72.05% соответственно.


UST

1 день
-0.31%
1 месяц
-1.53%
6 месяцев
-3.67%
С начала года
-3.41%
1 год
2.40%
3 года*
-0.19%
5 лет*
-7.58%
10 лет*
-2.37%

UVXY

1 день
2.95%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
-33.79%
С начала года
-34.93%
1 год
-73.19%
3 года*
-62.17%
5 лет*
-68.33%
10 лет*
-72.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UST и UVXY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
-3.41%10.26%-6.19%0.16%-30.19%-7.81%18.83%13.34%-1.09%3.21%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-34.93%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between UST and UVXY is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

0.20

The correlation between UST and UVXY shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

UST vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UST
Ранг доходности на риск UST: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1313
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UST c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


USTUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.82

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

-0.99

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.65

-1.48

+2.13

UST vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UST на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UST и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UST и UVXY

Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и UVXY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USTUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-100.00%

+52.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-73.88%

+65.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-95.42%

+79.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

-99.75%

+55.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

-100.00%

+52.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.66%

-100.00%

+61.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.29%

-98.76%

+83.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

49.56%

-45.88%

Волатильность

Сравнение волатильности UST и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 2.91%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USTUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

17.16%

-14.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

66.78%

-59.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

85.47%

-76.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

103.82%

-88.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

112.00%

-98.86%

Сравнение комиссий UST и UVXY

И UST, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UST и UVXY

Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
3.58%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UST and UVXY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (17.16%) compared to UST (2.91%). In terms of maximum drawdown, UST dropped -47.99% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, UST leads with -2.37% vs -72.05% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UST has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UST has performed better with a -2.37% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UST and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

UST has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.00% for UVXY.

UST is categorized as Leveraged Bonds, while UVXY is Volatility. UST tracks Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).

UST currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UST и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор