Сравнение UST с UPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares Ultra Europe (UPV).
UST и UPV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UST и UPV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UST и UPV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.33% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
UPV ProShares Ultra Europe | -1.60% | 68.63% | -4.51% | 32.16% | -36.58% | 32.38% | -3.15% | 47.04% | -32.64% | 57.44% |
Доходность по периодам
С начала года, UST показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у UPV с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции UST уступали акциям UPV по среднегодовой доходности: -1.82% против 10.37% соответственно.
UST
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- -1.15%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- -1.82%
UPV
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 36.90%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UST и UPV
И UST, и UPV имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UST vs. UPV — Ранг доходности на риск
UST
UPV
Сравнение UST c UPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares Ultra Europe (UPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UST | UPV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.05 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.57 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.59 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 5.84 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UST | UPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.05 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.27 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.28 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.24 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между UST и UPV составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UST и UPV
Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности UPV в 2.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.43% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
UPV ProShares Ultra Europe | 2.33% | 2.11% | 2.70% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UST и UPV
Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки UPV в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и UPV.
Загрузка...
Показатели просадок
| UST | UPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -67.25% | +19.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -23.41% | +14.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | -58.33% | +14.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | -67.25% | +19.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.34% | -15.13% | -22.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -20.96% | +6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 6.36% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности UST и UPV
Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.75%, в то время как у ProShares Ultra Europe (UPV) волатильность равна 14.58%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UST | UPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 14.58% | -10.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 21.99% | -15.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 35.18% | -23.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 35.00% | -19.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 36.94% | -23.76% |