PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UST с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UST с UPRO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).

UST и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UST и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UST и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		-1.20%10.26%-6.19%0.16%-30.19%-7.81%18.83%13.34%-1.09%3.21%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		-16.03%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Доходность по периодам

С начала года, UST показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -16.03%. За последние 10 лет акции UST уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -1.81% против 25.25% соответственно.

UST

1 день
0.28%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
-0.56%
1 год
3.14%
3 года*
-1.11%
5 лет*
-5.94%
10 лет*
-1.81%

UPRO

1 день
8.61%
1 месяц
-15.71%
С начала года
-16.03%
6 месяцев
-12.57%
1 год
32.51%
3 года*
37.29%
5 лет*
16.63%
10 лет*
25.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с UST:
UST с TLTUST с tmfUST с ANXG.LUST с USDUST с edvUST с VOOUST с SCHD
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с SPXU

Сравнение комиссий UST и UPRO

UST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.

UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500

Доходность на риск

UST vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UST
Ранг доходности на риск UST: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 2020
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UST c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USTUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.60

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.18

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.18

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

1.04

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

4.18

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UST vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UST на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UST и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USTUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.60

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.33

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.47

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.59

-0.39

Корреляция

Корреляция между UST и UPRO составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UST и UPRO

Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности UPRO в 1.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		3.43%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.04%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок UST и UPRO

Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и UPRO.

Загрузка...

Показатели просадок

USTUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-76.82%

+28.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-33.38%

+24.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

-63.94%

+19.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

-76.82%

+28.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.26%

-20.48%

-16.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.88%

-14.53%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

8.33%

-4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности UST и UPRO

Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.75%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 15.89%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USTUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

15.89%

-12.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

28.41%

-22.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

54.34%

-43.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

50.34%

-34.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

53.70%

-40.51%