Сравнение UST с UBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT).
UST и UBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UST и UBT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UST и UBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.33% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.94% | 2.03% | -21.81% | -3.68% | -55.54% | -12.14% | 31.87% | 24.46% | -6.54% | 16.12% |
Доходность по периодам
С начала года, UST показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у UBT с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции UST превзошли акции UBT по среднегодовой доходности: -1.82% против -7.68% соответственно.
UST
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- -1.15%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- -1.82%
UBT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- -8.08%
- 3 года*
- -12.25%
- 5 лет*
- -17.10%
- 10 лет*
- -7.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UST и UBT
И UST, и UBT имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UST vs. UBT — Ранг доходности на риск
UST
UBT
Сравнение UST c UBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UST | UBT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | -0.36 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | -0.35 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.96 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.36 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | -0.66 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UST | UBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.36 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | -0.55 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | -0.26 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.02 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между UST и UBT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UST и UBT
Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности UBT в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.43% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.92% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок UST и UBT
Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки UBT в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и UBT.
Загрузка...
Показатели просадок
| UST | UBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -78.90% | +30.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -18.64% | +10.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | -72.49% | +28.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | -78.90% | +30.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.34% | -76.24% | +38.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -31.84% | +16.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 10.13% | -6.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности UST и UBT
Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.75%, в то время как у ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UST | UBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 7.29% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 13.21% | -6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 22.52% | -11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 31.35% | -15.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 29.37% | -16.19% |