PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UST с UBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UST и UBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UST и UBT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
-1.33%10.26%-6.19%0.16%-30.19%-7.81%18.83%13.34%-1.09%3.21%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
-0.94%2.03%-21.81%-3.68%-55.54%-12.14%31.87%24.46%-6.54%16.12%

Доходность по периодам

С начала года, UST показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у UBT с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции UST превзошли акции UBT по среднегодовой доходности: -1.82% против -7.68% соответственно.


UST

1 день
-0.13%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
-1.34%
1 год
2.36%
3 года*
-1.15%
5 лет*
-5.97%
10 лет*
-1.82%

UBT

1 день
0.12%
1 месяц
-7.06%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
-4.63%
1 год
-8.08%
3 года*
-12.25%
5 лет*
-17.10%
10 лет*
-7.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

ProShares Ultra 20+ Year Treasury

Сравнение комиссий UST и UBT

И UST, и UBT имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UST vs. UBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UST
Ранг доходности на риск UST: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1818
Ранг коэф-та Мартина

UBT
Ранг доходности на риск UBT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBT: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UST c UBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USTUBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

-0.36

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

-0.35

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.96

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

-0.36

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.81

-0.66

+1.47

UST vs. UBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UST на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа UBT равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UST и UBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USTUBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

-0.36

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

-0.55

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

-0.26

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.02

+0.18

Корреляция

Корреляция между UST и UBT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UST и UBT

Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности UBT в 3.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
3.43%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
3.92%4.26%4.50%3.54%0.30%0.00%0.26%1.50%1.55%1.37%0.75%1.56%

Просадки

Сравнение просадок UST и UBT

Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки UBT в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и UBT.


Загрузка...

Показатели просадок


USTUBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-78.90%

+30.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-18.64%

+10.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

-72.49%

+28.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

-78.90%

+30.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.34%

-76.24%

+38.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-31.84%

+16.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

10.13%

-6.44%

Волатильность

Сравнение волатильности UST и UBT

Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.75%, в то время как у ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USTUBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

7.29%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

13.21%

-6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

22.52%

-11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

31.35%

-15.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

29.37%

-16.19%