Сравнение UST с TYO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO).
UST и TYO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UST и TYO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UST и TYO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.20% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 3.84% | -7.64% | 18.94% | 1.06% | 58.83% | 7.47% | -28.56% | -18.71% | -1.42% | -8.94% |
Доходность по периодам
С начала года, UST показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у TYO с доходностью 3.84%. За последние 10 лет акции UST уступали акциям TYO по среднегодовой доходности: -1.81% против 1.01% соответственно.
UST
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- -1.11%
- 5 лет*
- -5.94%
- 10 лет*
- -1.81%
TYO
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 8.42%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 1.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UST и TYO
UST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TYO в 1.08%.
Доходность на риск
UST vs. TYO — Ранг доходности на риск
UST
TYO
Сравнение UST c TYO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UST | TYO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.22 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 0.43 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.05 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.23 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 0.38 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UST | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.22 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.46 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.05 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.35 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между UST и TYO составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UST и TYO
Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности TYO в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.43% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 2.93% | 3.69% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UST и TYO
Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки TYO в -89.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и TYO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UST | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -89.25% | +41.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -11.86% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | -24.40% | -19.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | -52.21% | +4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.26% | -78.07% | +40.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.88% | -71.03% | +56.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 7.10% | -3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности UST и TYO
Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.75%, в то время как у Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UST | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 5.92% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 9.68% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 16.40% | -5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 23.19% | -7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.19% | 20.22% | -7.03% |