PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UST с TYO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UST с TYO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) and TYO (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X) are both Leveraged Bonds funds - UST tracks the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index while TYO tracks the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UST returned -2.42%/yr vs 2.65%/yr for TYO. Their -0.93 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. UST charges 0.95%/yr vs 1.08%/yr for TYO.

Доходность

Сравнение доходности UST и TYO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UST показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у TYO с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции UST уступали акциям TYO по среднегодовой доходности: -2.42% против 2.65% соответственно.

UST

1 день
0.09%
1 месяц
-1.57%
6 месяцев
-2.85%
С начала года
-3.74%
1 год
-1.82%
3 года*
0.82%
5 лет*
-7.65%
10 лет*
-2.42%
Всё время*
2.43%

TYO

1 день
-0.10%
1 месяц
3.03%
6 месяцев
8.30%
С начала года
10.67%
1 год
11.34%
3 года*
5.90%
5 лет*
14.74%
10 лет*
2.65%
Всё время*
-6.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TYO

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X
$171.96K$183.75K$261.32K

UST

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
$479.50K$385.03K$333.72K

Сравнение доходности по годам UST и TYO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		-3.74%10.26%-6.19%0.16%-30.19%-7.81%18.83%13.34%-1.09%3.21%
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		10.67%-7.64%18.94%1.06%58.83%7.47%-28.56%-18.71%-1.42%-8.94%

Correlation

The correlation between UST and TYO is -0.97, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.97

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2010 г.

-0.93

The correlation between UST and TYO has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X

Часто сравнивают с UST:
UST с TLTUST с USDUST с ANXG.LUST с tmfUST с VOOUST с SCHDUST с TMF
Часто сравнивают с TYO:
TYO с TYDTYO с YANGTYO с PSTTYO с SPTLTYO с SPYTYO с TMFTYO с ^GSPC

Доходность на риск

UST vs. TYO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UST
Ранг доходности на риск UST: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 77
Ранг коэф-та Мартина
TYO
Ранг доходности на риск TYO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UST c TYO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USTTYODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
0.82

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
1.26

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.14

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

1.65

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

3.39

-3.83

UST vs. TYO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UST на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа TYO равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UST и TYO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UST и TYO

Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки TYO в -89.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и TYO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USTTYOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-89.25%

+41.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-6.90%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.85%

-24.40%

+9.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.42%

-24.40%

-19.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

-52.21%

+4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.87%

-76.63%

+37.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.37%

-71.14%

+55.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

3.35%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности UST и TYO

Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 2.69%, в то время как у Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USTTYOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

3.95%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

11.13%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.05%

13.86%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

23.17%

-7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.15%

20.14%

-6.99%

Сравнение комиссий UST и TYO

UST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TYO в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UST и TYO

Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности TYO в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		2.52%3.69%4.22%3.62%0.09%0.00%0.36%1.58%0.32%0.00%0.00%0.00%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		3.59%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%

Часто задаваемые вопросы

UST and TYO have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYO has higher volatility (3.95%) compared to UST (2.69%). In terms of maximum drawdown, UST dropped -47.99% vs TYO's -89.25%.

On 10-year performance, TYO leads with 2.65% vs -2.42% for UST. On fees, UST is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UST has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TYO has performed better with a 2.65% return vs -2.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UST is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for TYO.

UST has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 2.52% for TYO.

UST tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while TYO tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UST and 1.08% for TYO.

TYO currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UST и TYO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор