PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UST с TYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UST с TYD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD).

UST и TYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UST и TYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UST и TYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		-1.20%10.26%-6.19%0.16%-30.19%-7.81%18.83%13.34%-1.09%3.21%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-3.07%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%0.76%5.64%

Доходность по периодам

С начала года, UST показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у TYD с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции UST превзошли акции TYD по среднегодовой доходности: -1.81% против -4.44% соответственно.

UST

1 день
0.28%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
-0.56%
1 год
3.14%
3 года*
-1.11%
5 лет*
-5.94%
10 лет*
-1.81%

TYD

1 день
0.45%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-3.16%
1 год
-0.42%
3 года*
-5.91%
5 лет*
-11.66%
10 лет*
-4.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Часто сравнивают с UST:
UST с TLTUST с tmfUST с ANXG.LUST с USDUST с edvUST с VOOUST с SCHD
Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с EDVTYD с UJBTYD с QQQTYD с SPYTYD с PEX

Сравнение комиссий UST и TYD

UST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.

TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

Доходность на риск

UST vs. TYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UST
Ранг доходности на риск UST: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UST c TYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USTTYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

-0.03

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

0.08

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.01

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

0.04

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

0.09

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UST vs. TYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UST на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа TYD равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UST и TYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USTTYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

-0.03

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

-0.51

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

-0.22

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.06

+0.14

Корреляция

Корреляция между UST и TYD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UST и TYD

Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности TYD в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		3.43%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.12%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%

Просадки

Сравнение просадок UST и TYD

Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и TYD.

Загрузка...

Показатели просадок

USTTYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-64.28%

+16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-10.99%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

-59.84%

+15.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

-64.28%

+16.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.26%

-57.87%

+20.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.88%

-21.57%

+6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

5.18%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности UST и TYD

Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.75%, в то время как у Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USTTYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

5.53%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

9.59%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

16.22%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

22.96%

-7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

20.47%

-7.28%