Сравнение UST с TSLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT).
UST и TSLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности UST и TSLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UST и TSLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.20% | 10.26% | -6.19% | 18.06% |
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -36.32% | -29.49% | 54.17% | 20.11% |
Доходность по периодам
С начала года, UST показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у TSLT с доходностью -36.32%.
UST
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- -1.11%
- 5 лет*
- -5.94%
- 10 лет*
- -1.81%
TSLT
- 1 день
- 9.18%
- 1 месяц
- -16.84%
- С начала года
- -36.32%
- 6 месяцев
- -40.73%
- 1 год
- 30.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UST и TSLT
UST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLT в 1.05%.
Доходность на риск
UST vs. TSLT — Ранг доходности на риск
UST
TSLT
Сравнение UST c TSLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UST | TSLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.21 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.15 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.50 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UST | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.06 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между UST и TSLT составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UST и TSLT
Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как TSLT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.43% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UST и TSLT
Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и TSLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| UST | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -83.16% | +35.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -51.40% | +42.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.26% | -69.07% | +31.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.88% | -49.13% | +34.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 24.16% | -20.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности UST и TSLT
Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.75%, в то время как у T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) волатильность равна 22.37%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UST | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 22.37% | -18.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 59.16% | -52.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 110.56% | -99.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 119.13% | -103.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.19% | 119.13% | -105.94% |