PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UST с TSLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UST и TSLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UST и TSLT


2026 (YTD)202520242023
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
-1.20%10.26%-6.19%18.06%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF
-36.32%-29.49%54.17%20.11%

Доходность по периодам

С начала года, UST показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у TSLT с доходностью -36.32%.


UST

1 день
0.28%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
-0.56%
1 год
3.14%
3 года*
-1.11%
5 лет*
-5.94%
10 лет*
-1.81%

TSLT

1 день
9.18%
1 месяц
-16.84%
С начала года
-36.32%
6 месяцев
-40.73%
1 год
30.25%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

Сравнение комиссий UST и TSLT

UST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLT в 1.05%.


Доходность на риск

UST vs. TSLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UST
Ранг доходности на риск UST: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 2020
Ранг коэф-та Мартина

TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UST c TSLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USTTSLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.28

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.21

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.15

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

0.50

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

1.06

-0.06

UST vs. TSLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UST на текущий момент составляет 0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLT равному 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UST и TSLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USTTSLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.28

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.06

+0.26

Корреляция

Корреляция между UST и TSLT составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UST и TSLT

Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как TSLT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
3.43%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UST и TSLT

Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и TSLT.


Загрузка...

Показатели просадок


USTTSLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-83.16%

+35.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-51.40%

+42.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.26%

-69.07%

+31.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.88%

-49.13%

+34.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

24.16%

-20.48%

Волатильность

Сравнение волатильности UST и TSLT

Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.75%, в то время как у T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) волатильность равна 22.37%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USTTSLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

22.37%

-18.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

59.16%

-52.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

110.56%

-99.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

119.13%

-103.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

119.13%

-105.94%