PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UST с TSLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UST с TSLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) and TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - UST is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%), while TSLT is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. UST is passively managed, while TSLT is actively managed. Over the past year, UST returned 3.81% vs 3.78% for TSLT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. UST charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for TSLT.

Доходность

Сравнение доходности UST и TSLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UST показывает доходность -2.88%, что значительно выше, чем у TSLT с доходностью -21.79%.

UST

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-4.24%
1 год
3.81%
3 года*
-0.51%
5 лет*
-6.75%
10 лет*
-2.13%

TSLT

1 день
-0.05%
1 месяц
13.53%
С начала года
-21.79%
6 месяцев
-22.60%
1 год
3.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UST и TSLT

2026 (YTD)202520242023
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		-2.88%10.26%-6.19%18.06%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		-21.79%-29.49%54.17%20.11%

Correlation

The correlation between UST and TSLT is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.04

Сравнение распределения секторов UST и TSLT

Секторы
UST
TSLT

Финансовые услуги

97.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UST
97.4%
TSLT

-

Сырьевые материалы

UST

-

TSLT

-

Коммуникационные услуги

UST

-

TSLT

-

Потребительский циклический сектор

UST

-

TSLT
100.0%

Потребительский защитный сектор

UST

-

TSLT

-

Энергетика

UST

-

TSLT

-

Здравоохранение

UST

-

TSLT

-

Промышленность

UST

-

TSLT

-

Недвижимость

UST

-

TSLT

-

Технологии

UST

-

TSLT

-

Коммунальные услуги

UST

-

TSLT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

Часто сравнивают с UST:
UST с TLTUST с ANXG.LUST с tmfUST с USDUST с edvUST с SCHDUST с VOO
Часто сравнивают с TSLT:
TSLT с TSLLTSLT с TSLRTSLT с TSLATSLT с SMHTSLT с NVDATSLT с tsllTSLT с BTDR

Доходность на риск

UST vs. TSLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UST
Ранг доходности на риск UST: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UST c TSLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USTTSLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
0.04

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
0.72

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.09

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

0.07

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.26

0.14

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UST vs. TSLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UST на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа TSLT равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UST и TSLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USTTSLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.04

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.01

+0.19

Просадки

Сравнение просадок UST и TSLT

Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и TSLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USTTSLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-83.16%

+35.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-55.08%

+46.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.33%

-62.01%

+23.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.13%

-50.23%

+35.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

27.07%

-24.04%

Волатильность

Сравнение волатильности UST и TSLT

Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.10%, в то время как у T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) волатильность равна 24.38%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USTTSLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

24.38%

-21.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.58%

54.35%

-47.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

92.40%

-82.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

117.05%

-101.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

117.05%

-103.87%

Сравнение комиссий UST и TSLT

UST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLT в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UST и TSLT

Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, тогда как TSLT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		3.49%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%

Часто задаваемые вопросы

UST and TSLT have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLT has higher volatility (24.38%) compared to UST (3.10%). In terms of maximum drawdown, UST dropped -47.99% vs TSLT's -83.16%.

On 1-year performance, UST leads with 3.81% vs 3.78% for TSLT. On fees, UST is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UST has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UST has performed better with a 3.81% return vs 3.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UST is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSLT.

UST has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.00% for TSLT.

UST is categorized as Leveraged Bonds, while TSLT is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ProShares and T-Rex. Their fees differ too: 0.95% for UST and 1.05% for TSLT.

UST currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UST и TSLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор