Сравнение UST с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
UST и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UST и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UST и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.33% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, UST показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции UST уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -1.82% против 35.31% соответственно.
UST
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- -1.15%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- -1.82%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UST и TQQQ
И UST, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UST vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
UST
TQQQ
Сравнение UST c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UST | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.72 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.41 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.20 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.41 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 4.28 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UST | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.72 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.20 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.54 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.65 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между UST и TQQQ составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UST и TQQQ
Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.43% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок UST и TQQQ
Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UST | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -81.66% | +33.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -36.97% | +28.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | -81.66% | +37.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | -81.66% | +33.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.34% | -28.08% | -9.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -18.66% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 12.13% | -8.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности UST и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.75%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UST | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 19.74% | -15.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 38.50% | -32.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 67.35% | -56.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 66.53% | -51.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 65.83% | -52.65% |