Сравнение UST с TMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV).
UST и TMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UST и TMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UST и TMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.33% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 1.80% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | 0.83% | -54.13% | -34.22% | 3.99% | -26.48% |
Доходность по периодам
С начала года, UST показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у TMV с доходностью 1.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UST имеют среднегодовую доходность -1.82%, а акции TMV немного отстают с -1.91%.
UST
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- -1.15%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- -1.82%
TMV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 11.13%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 16.73%
- 10 лет*
- -1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UST и TMV
UST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMV в 1.04%.
Доходность на риск
UST vs. TMV — Ранг доходности на риск
UST
TMV
Сравнение UST c TMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UST | TMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.40 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 0.84 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.09 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.43 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 0.76 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UST | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.40 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.36 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | -0.04 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.33 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между UST и TMV составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UST и TMV
Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности TMV в 2.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.43% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.69% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UST и TMV
Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки TMV в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и TMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| UST | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -98.96% | +50.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -25.01% | +16.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | -48.49% | +4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | -82.31% | +34.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.34% | -96.05% | +58.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -86.50% | +71.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 14.05% | -10.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности UST и TMV
Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.75%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) волатильность равна 10.96%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UST | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 10.96% | -7.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 19.57% | -13.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 34.04% | -22.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 47.26% | -31.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 44.52% | -31.34% |