Сравнение UST с TMV
UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) and TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) are both Leveraged Bonds funds - UST tracks the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%) while TMV tracks the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UST returned -2.35%/yr vs -0.46%/yr for TMV. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. UST charges 0.95%/yr vs 1.04%/yr for TMV.
Доходность
Сравнение доходности UST и TMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UST показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у TMV с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции UST уступали акциям TMV по среднегодовой доходности: -2.35% против -0.46% соответственно.
UST
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 1.76%
- 3 года*
- -0.19%
- 5 лет*
- -6.85%
- 10 лет*
- -2.35%
TMV
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 20.39%
- 10 лет*
- -0.46%
Сравнение доходности по годам UST и TMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -2.82% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 1.44% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | 0.83% | -54.13% | -34.22% | 3.99% | -26.48% |
Correlation
The correlation between UST and TMV is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2010 г. | -0.90 |
The correlation between UST and TMV has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UST vs. TMV — Ранг доходности на риск
UST
TMV
Сравнение UST c TMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UST | TMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | -0.08 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | -0.16 | +0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UST и TMV
Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки TMV в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и TMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UST | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -98.96% | +50.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -21.62% | +12.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.66% | -48.49% | +31.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | -48.49% | +4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | -82.31% | +34.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.29% | -96.06% | +57.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -86.61% | +71.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 11.09% | -7.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности UST и TMV
Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 2.71%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UST | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 6.55% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 19.56% | -12.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.34% | 28.25% | -18.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 47.05% | -31.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.16% | 44.38% | -31.22% |
Сравнение комиссий UST и TMV
UST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMV в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UST и TMV
Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности TMV в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.70% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.49% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
UST and TMV have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMV has higher volatility (6.55%) compared to UST (2.71%). In terms of maximum drawdown, UST dropped -47.99% vs TMV's -98.96%.
On 10-year performance, TMV leads with -0.46% vs -2.35% for UST. On fees, UST is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UST has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TMV has performed better with a -0.46% return vs -2.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UST is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.
UST has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 2.70% for TMV.
UST tracks Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%), while TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UST and 1.04% for TMV.
UST currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UST и TMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор