PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UST с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UST с SPXL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - UST is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%), while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, UST returned -2.25%/yr vs 29.90%/yr for SPXL. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. UST charges 0.95%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности UST и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UST показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 20.98%. За последние 10 лет акции UST уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -2.25% против 29.90% соответственно.

UST

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-2.37%
1 год
2.47%
3 года*
0.27%
5 лет*
-6.96%
10 лет*
-2.25%

SPXL

1 день
1.54%
1 месяц
-1.59%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.36%
1 год
65.66%
3 года*
47.11%
5 лет*
21.80%
10 лет*
29.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UST и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		-2.66%10.26%-6.19%0.16%-30.19%-7.81%18.83%13.34%-1.09%3.21%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		20.98%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between UST and SPXL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2010 г.

-0.23

The correlation between UST and SPXL shifts across timeframes, from -0.23 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UST и SPXL

Секторы
UST
SPXL

Финансовые услуги

96.7%
2.4%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

1.8%

Промышленность

-

1.7%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

8.4%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Финансовые услуги

UST
96.7%
SPXL
2.4%

Сырьевые материалы

UST

-

SPXL
0.4%

Коммуникационные услуги

UST

-

SPXL
2.3%

Потребительский циклический сектор

UST

-

SPXL
2.2%

Потребительский защитный сектор

UST

-

SPXL
1.0%

Энергетика

UST

-

SPXL
0.7%

Здравоохранение

UST

-

SPXL
1.8%

Промышленность

UST

-

SPXL
1.7%

Недвижимость

UST

-

SPXL
0.4%

Технологии

UST

-

SPXL
8.4%

Коммунальные услуги

UST

-

SPXL
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с UST:
UST с TLTUST с ANXG.LUST с tmfUST с USDUST с SCHDUST с edvUST с VOO
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

UST vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UST
Ранг доходности на риск UST: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UST c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USTSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
1.79

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
2.25

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.30

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

2.47

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.77

10.16

-9.39

UST vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UST на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UST и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UST и SPXL

Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USTSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-76.86%

+28.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-26.77%

+18.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-48.95%

+32.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

-63.80%

+19.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

-76.86%

+28.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.19%

-7.55%

-30.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.16%

-16.11%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

6.49%

-3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности UST и SPXL

Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.25%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 13.20%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USTSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

13.20%

-9.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

28.79%

-22.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.35%

36.81%

-27.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

50.44%

-34.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

53.50%

-40.32%

Сравнение комиссий UST и SPXL

UST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UST и SPXL

Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности SPXL в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.56%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		3.48%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%

Часто задаваемые вопросы

UST and SPXL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXL has higher volatility (13.20%) compared to UST (3.25%). In terms of maximum drawdown, UST dropped -47.99% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, SPXL leads with 29.90% vs -2.25% for UST. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, UST has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 29.90% return vs -2.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.95% for UST.

UST has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.56% for SPXL.

UST is categorized as Leveraged Bonds, while SPXL is Leveraged Equities. UST tracks Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%), while SPXL tracks S&P 500. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UST and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UST и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор