Сравнение UST с PST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST).
UST и PST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UST и PST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UST и PST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.33% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.06% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, UST показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у PST с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции UST уступали акциям PST по среднегодовой доходности: -1.82% против 1.99% соответственно.
UST
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- -1.15%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- -1.82%
PST
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- 2.16%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 1.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UST и PST
И UST, и PST имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UST vs. PST — Ранг доходности на риск
UST
PST
Сравнение UST c PST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UST | PST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.11 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 0.24 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.10 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 0.16 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UST | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.11 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.52 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.15 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.39 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между UST и PST составляет -0.96. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UST и PST
Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности PST в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.43% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UST и PST
Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и PST.
Загрузка...
Показатели просадок
| UST | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -79.25% | +31.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -8.22% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | -16.19% | -27.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | -36.07% | -11.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.34% | -64.99% | +27.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -61.45% | +46.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 5.01% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности UST и PST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) имеют волатильность 3.75% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UST | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 3.88% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 6.53% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 11.90% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 15.58% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 13.33% | -0.15% |