Сравнение UST с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
UST и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UST и IEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UST и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.33% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.22% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, UST показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции UST уступали акциям IEF по среднегодовой доходности: -1.82% против 0.78% соответственно.
UST
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- -1.15%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- -1.82%
IEF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UST и IEF
UST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.
Доходность на риск
UST vs. IEF — Ранг доходности на риск
UST
IEF
Сравнение UST c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UST | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.66 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 0.97 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.11 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.20 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 2.98 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UST | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.66 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | -0.10 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.12 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.51 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между UST и IEF составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UST и IEF
Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности IEF в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.43% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок UST и IEF
Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и IEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| UST | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -23.93% | -24.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -3.22% | -5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | -21.40% | -22.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | -23.93% | -24.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.34% | -10.96% | -26.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -5.30% | -9.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 1.29% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности UST и IEF
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что UST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UST | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 1.91% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 3.22% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 5.35% | +5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 7.70% | +7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 6.63% | +6.55% |