PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UST с IEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UST и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UST и IEF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
-1.33%10.26%-6.19%0.16%-30.19%-7.81%18.83%13.34%-1.09%3.21%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
-0.22%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%

Доходность по периодам

С начала года, UST показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции UST уступали акциям IEF по среднегодовой доходности: -1.82% против 0.78% соответственно.


UST

1 день
-0.13%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
-1.34%
1 год
2.36%
3 года*
-1.15%
5 лет*
-5.97%
10 лет*
-1.82%

IEF

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.49%
3 года*
2.22%
5 лет*
-0.78%
10 лет*
0.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий UST и IEF

UST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.


Доходность на риск

UST vs. IEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UST
Ранг доходности на риск UST: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1818
Ранг коэф-та Мартина

IEF
Ранг доходности на риск IEF: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UST c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USTIEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.66

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

0.97

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.11

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

1.20

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.81

2.98

-2.17

UST vs. IEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UST на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа IEF равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UST и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USTIEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.66

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

-0.10

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.12

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.51

-0.30

Корреляция

Корреляция между UST и IEF составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UST и IEF

Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности IEF в 3.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
3.43%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.85%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%

Просадки

Сравнение просадок UST и IEF

Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и IEF.


Загрузка...

Показатели просадок


USTIEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-23.93%

-24.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-3.22%

-5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

-21.40%

-22.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

-23.93%

-24.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.34%

-10.96%

-26.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-5.30%

-9.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

1.29%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности UST и IEF

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что UST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USTIEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

1.91%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

3.22%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

5.35%

+5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

7.70%

+7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

6.63%

+6.55%