Сравнение UST с EEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV).
UST и EEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. EEV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-200%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UST и EEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UST и EEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.33% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | -11.20% | -43.35% | -8.08% | -13.08% | 37.05% | -4.99% | -48.93% | -30.87% | 24.06% | -49.03% |
Доходность по периодам
С начала года, UST показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у EEV с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции UST превзошли акции EEV по среднегодовой доходности: -1.82% против -20.88% соответственно.
UST
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- -1.15%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- -1.82%
EEV
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 12.41%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -15.97%
- 1 год
- -45.43%
- 3 года*
- -24.22%
- 5 лет*
- -9.85%
- 10 лет*
- -20.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UST и EEV
И UST, и EEV имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UST vs. EEV — Ранг доходности на риск
UST
EEV
Сравнение UST c EEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UST | EEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | -1.13 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | -1.79 | +2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.78 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.71 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | -0.99 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UST | EEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -1.13 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | -0.27 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | -0.51 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.45 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между UST и EEV составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UST и EEV
Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности EEV в 4.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.43% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | 4.87% | 5.40% | 4.45% | 3.45% | 0.27% | 0.00% | 0.14% | 1.34% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UST и EEV
Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки EEV в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и EEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| UST | EEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -99.83% | +51.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -64.05% | +55.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | -73.95% | +29.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | -92.81% | +44.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.34% | -99.80% | +62.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -92.94% | +78.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 46.09% | -42.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности UST и EEV
Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.75%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) волатильность равна 19.43%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UST | EEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 19.43% | -15.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 30.25% | -23.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 40.33% | -29.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 37.24% | -21.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 40.74% | -27.56% |