PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UST с EEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UST и EEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UST и EEV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
-1.33%10.26%-6.19%0.16%-30.19%-7.81%18.83%13.34%-1.09%3.21%
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets
-11.20%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%-4.99%-48.93%-30.87%24.06%-49.03%

Доходность по периодам

С начала года, UST показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у EEV с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции UST превзошли акции EEV по среднегодовой доходности: -1.82% против -20.88% соответственно.


UST

1 день
-0.13%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
-1.34%
1 год
2.36%
3 года*
-1.15%
5 лет*
-5.97%
10 лет*
-1.82%

EEV

1 день
-1.42%
1 месяц
12.41%
С начала года
-11.20%
6 месяцев
-15.97%
1 год
-45.43%
3 года*
-24.22%
5 лет*
-9.85%
10 лет*
-20.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

Сравнение комиссий UST и EEV

И UST, и EEV имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UST vs. EEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UST
Ранг доходности на риск UST: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1818
Ранг коэф-та Мартина

EEV
Ранг доходности на риск EEV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UST c EEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USTEEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

-1.13

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

-1.79

+2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.78

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

-0.71

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.81

-0.99

+1.81

UST vs. EEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UST на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа EEV равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UST и EEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USTEEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

-1.13

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

-0.27

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

-0.51

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.45

+0.65

Корреляция

Корреляция между UST и EEV составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UST и EEV

Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности EEV в 4.87%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
3.43%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets
4.87%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UST и EEV

Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки EEV в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и EEV.


Загрузка...

Показатели просадок


USTEEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-99.83%

+51.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-64.05%

+55.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

-73.95%

+29.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

-92.81%

+44.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.34%

-99.80%

+62.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-92.94%

+78.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

46.09%

-42.40%

Волатильность

Сравнение волатильности UST и EEV

Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.75%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) волатильность равна 19.43%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USTEEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

19.43%

-15.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

30.25%

-23.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

40.33%

-29.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

37.24%

-21.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

40.74%

-27.56%