PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UST с EEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UST с EEV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) and EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) are both exchange-traded funds - UST is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%), while EEV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UST returned -2.13%/yr vs -24.13%/yr for EEV. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UST и EEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UST показывает доходность -2.88%, что значительно выше, чем у EEV с доходностью -42.06%. За последние 10 лет акции UST превзошли акции EEV по среднегодовой доходности: -2.13% против -24.13% соответственно.

UST

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-4.24%
1 год
3.81%
3 года*
-0.51%
5 лет*
-6.75%
10 лет*
-2.13%

EEV

1 день
2.35%
1 месяц
-17.39%
С начала года
-42.06%
6 месяцев
-44.23%
1 год
-60.04%
3 года*
-34.25%
5 лет*
-15.62%
10 лет*
-24.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UST и EEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		-2.88%10.26%-6.19%0.16%-30.19%-7.81%18.83%13.34%-1.09%3.21%
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-42.06%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%-4.99%-48.93%-30.87%24.06%-49.03%

Correlation

The correlation between UST and EEV is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2010 г.

0.17

The correlation between UST and EEV shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UST и EEV

Секторы
UST
EEV

Финансовые услуги

97.4%
17.5%

Сырьевые материалы

-

6.1%

Коммуникационные услуги

-

5.7%

Потребительский циклический сектор

-

8.1%

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Энергетика

-

3.3%

Здравоохранение

-

2.5%

Промышленность

-

6.2%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

43.6%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Финансовые услуги

UST
97.4%
EEV
17.5%

Сырьевые материалы

UST

-

EEV
6.1%

Коммуникационные услуги

UST

-

EEV
5.7%

Потребительский циклический сектор

UST

-

EEV
8.1%

Потребительский защитный сектор

UST

-

EEV
2.7%

Энергетика

UST

-

EEV
3.3%

Здравоохранение

UST

-

EEV
2.5%

Промышленность

UST

-

EEV
6.2%

Недвижимость

UST

-

EEV
0.9%

Технологии

UST

-

EEV
43.6%

Коммунальные услуги

UST

-

EEV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

Часто сравнивают с UST:
UST с TLTUST с ANXG.LUST с tmfUST с USDUST с edvUST с SCHDUST с VOO
Часто сравнивают с EEV:
EEV с EFUEEV с SHRTEEV с ULEEEV с UJBEEV с SSGVXEEV с AMDGEEV с GGLL

Доходность на риск

UST vs. EEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UST
Ранг доходности на риск UST: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1515
Ранг коэф-та Мартина
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UST c EEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USTEEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
-1.49

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
-2.69

+3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.69

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

-1.01

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.26

-1.85

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UST vs. EEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UST на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа EEV равного -1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UST и EEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USTEEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

-1.49

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

-0.41

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

-0.59

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.48

+0.67

Просадки

Сравнение просадок UST и EEV

Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки EEV в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и EEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USTEEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-99.87%

+51.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-59.83%

+51.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-76.45%

+59.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

-80.25%

+36.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

-94.21%

+46.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.33%

-99.87%

+61.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.13%

-93.00%

+77.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

34.15%

-31.12%

Волатильность

Сравнение волатильности UST и EEV

Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 3.10%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) волатильность равна 17.59%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USTEEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

17.59%

-14.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.58%

35.59%

-29.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

40.37%

-30.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

38.25%

-22.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

41.13%

-27.95%

Сравнение комиссий UST и EEV

И UST, и EEV имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UST и EEV

Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности EEV в 7.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		7.46%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%0.00%0.00%0.00%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		3.49%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%

Часто задаваемые вопросы

UST and EEV have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEV has higher volatility (17.59%) compared to UST (3.10%). In terms of maximum drawdown, UST dropped -47.99% vs EEV's -99.87%.

On 10-year performance, UST leads with -2.13% vs -24.13% for EEV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UST has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UST has performed better with a -2.13% return vs -24.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UST and EEV have the same expense ratio: 0.95% per year.

EEV has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 3.49% for UST.

UST is categorized as Leveraged Bonds, while EEV is Leveraged Equities. UST tracks Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%), while EEV tracks MSCI Emerging Markets Index (-200%).

UST currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UST и EEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор