PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UST с EEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UST с EEV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) and EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) are both exchange-traded funds - UST is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%), while EEV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UST returned -2.35%/yr vs -24.12%/yr for EEV. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UST и EEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UST показывает доходность -2.82%, что значительно выше, чем у EEV с доходностью -39.72%. За последние 10 лет акции UST превзошли акции EEV по среднегодовой доходности: -2.35% против -24.12% соответственно.

UST

1 день
0.23%
1 месяц
0.95%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-2.86%
1 год
1.76%
3 года*
-0.19%
5 лет*
-6.85%
10 лет*
-2.35%

EEV

1 день
11.50%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-39.72%
6 месяцев
-40.50%
1 год
-56.22%
3 года*
-33.55%
5 лет*
-15.31%
10 лет*
-24.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UST и EEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		-2.82%10.26%-6.19%0.16%-30.19%-7.81%18.83%13.34%-1.09%3.21%
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-39.72%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%-4.99%-48.93%-30.87%24.06%-49.03%

Correlation

The correlation between UST and EEV is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2010 г.

0.17

The correlation between UST and EEV shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

Часто сравнивают с UST:
UST с TLTUST с ANXG.LUST с USDUST с tmfUST с VOOUST с SCHDUST с edv
Часто сравнивают с EEV:
EEV с EFUEEV с SHRTEEV с ULEEEV с UJBEEV с SSGVXEEV с AMDGEEV с GGLL

Доходность на риск

UST vs. EEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UST
Ранг доходности на риск UST: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1111
Ранг коэф-та Мартина
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UST c EEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USTEEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
-1.23

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
-2.16

+2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.75

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

-0.96

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

-1.82

+2.34

UST vs. EEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UST на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа EEV равного -1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UST и EEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UST и EEV

Максимальная просадка UST за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки EEV в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UST и EEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USTEEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-99.88%

+51.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-58.68%

+49.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.66%

-77.51%

+60.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

-81.14%

+37.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

-94.47%

+46.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.29%

-99.87%

+61.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.20%

-93.00%

+77.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

33.75%

-30.38%

Волатильность

Сравнение волатильности UST и EEV

Текущая волатильность для ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) составляет 2.71%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) волатильность равна 24.52%. Это указывает на то, что UST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USTEEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

24.52%

-21.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

41.58%

-34.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

45.86%

-36.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

39.50%

-24.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.16%

41.47%

-28.31%

Сравнение комиссий UST и EEV

И UST, и EEV имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UST и EEV

Дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности EEV в 7.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		7.17%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%0.00%0.00%0.00%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		3.49%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%

Часто задаваемые вопросы

UST and EEV have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEV has higher volatility (24.52%) compared to UST (2.71%). In terms of maximum drawdown, UST dropped -47.99% vs EEV's -99.88%.

On 10-year performance, UST leads with -2.35% vs -24.12% for EEV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UST has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UST has performed better with a -2.35% return vs -24.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UST and EEV have the same expense ratio: 0.95% per year.

EEV has the higher dividend yield at 7.17%, compared with 3.49% for UST.

UST is categorized as Leveraged Bonds, while EEV is Leveraged Equities. UST tracks Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%), while EEV tracks MSCI Emerging Markets Index (-200%).

UST currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UST и EEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор