PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSPX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSPX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA 500 Index Fund (USSPX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности USSPX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA 500 Index Fund (USSPX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USSPX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSPX
USAA 500 Index Fund		-7.11%17.63%25.04%26.99%-19.37%27.45%21.21%31.19%-4.66%18.84%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, USSPX показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

USSPX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-4.90%
1 год
14.39%
3 года*
17.23%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.63%

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA 500 Index Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с USSPX:
USSPX с SWPPXUSSPX с VOOUSSPX с SPYUSSPX с URFRXUSSPX с MUXYXUSSPX с FXAIXUSSPX с USMIX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с LVHIYFSIX с AFIFXYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий USSPX и YFSIX

USSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
USSPX
USAA 500 Index Fund

Доходность на риск

USSPX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSPX
Ранг доходности на риск USSPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSPX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSPX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA 500 Index Fund (USSPX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSPXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.99

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.16

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.36

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

4.42

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSPX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSPX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSPX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSPXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.99

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.45

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.71

-0.20

Корреляция

Корреляция между USSPX и YFSIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSPX и YFSIX

Дивидендная доходность USSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USSPX
USAA 500 Index Fund		4.47%4.14%3.63%2.07%2.81%4.98%3.38%4.98%3.03%1.34%2.34%1.89%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USSPX и YFSIX

Максимальная просадка USSPX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSPX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USSPXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-35.10%

-20.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-14.20%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-25.14%

-1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-11.03%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-4.93%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

4.38%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности USSPX и YFSIX

Текущая волатильность для USAA 500 Index Fund (USSPX) составляет 4.27%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что USSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USSPXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

9.23%

-4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

19.89%

-10.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

21.29%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

15.11%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

16.20%

+2.12%