PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSPX с USAWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSPX с USAWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA 500 Index Fund (USSPX) и USAA Sustainable World Fund (USAWX).

USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г.. USAWX управляется Victory. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности USSPX и USAWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA 500 Index Fund (USSPX) и USAA Sustainable World Fund (USAWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USSPX и USAWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSPX
USAA 500 Index Fund		-7.11%17.63%25.04%26.99%-19.37%27.45%21.21%31.19%-4.66%21.19%
USAWX
USAA Sustainable World Fund		-3.86%19.39%18.13%24.65%-19.97%17.68%15.73%32.11%-9.81%23.93%

Доходность по периодам

С начала года, USSPX показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у USAWX с доходностью -3.86%. За последние 10 лет акции USSPX превзошли акции USAWX по среднегодовой доходности: 13.63% против 11.08% соответственно.

USSPX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-4.90%
1 год
14.39%
3 года*
17.23%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.63%

USAWX

1 день
-0.20%
1 месяц
-8.74%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
0.04%
1 год
18.84%
3 года*
16.13%
5 лет*
8.87%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA 500 Index Fund

USAA Sustainable World Fund

Часто сравнивают с USSPX:
USSPX с SWPPXUSSPX с VOOUSSPX с SPYUSSPX с URFRXUSSPX с MUXYXUSSPX с FXAIXUSSPX с USMIX
Часто сравнивают с USAWX:
USAWX с SCHFUSAWX с VOOUSAWX с PRWAXUSAWX с SCHGUSAWX с VFIFXUSAWX с CBYYXUSAWX с ARTHX

Сравнение комиссий USSPX и USAWX

USSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии USAWX в 1.05%.

USAWX
USAA Sustainable World Fund
USSPX
USAA 500 Index Fund

Доходность на риск

USSPX vs. USAWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSPX
Ранг доходности на риск USSPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSPX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
USAWX
Ранг доходности на риск USAWX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAWX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAWX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAWX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAWX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAWX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSPX c USAWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA 500 Index Fund (USSPX) и USAA Sustainable World Fund (USAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSPXUSAWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.16

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.69

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.46

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

6.91

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSPX vs. USAWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSPX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USAWX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSPX и USAWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSPXUSAWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.16

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.46

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.60

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.51

-0.01

Корреляция

Корреляция между USSPX и USAWX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSPX и USAWX

Дивидендная доходность USSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности USAWX в 12.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USSPX
USAA 500 Index Fund		4.47%4.14%3.63%2.07%2.81%4.98%3.38%4.98%3.03%1.34%2.34%1.89%
USAWX
USAA Sustainable World Fund		12.12%11.65%6.66%1.03%2.88%18.85%4.70%41.19%7.16%4.40%2.85%2.88%

Просадки

Сравнение просадок USSPX и USAWX

Максимальная просадка USSPX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки USAWX в -51.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSPX и USAWX.

Загрузка...

Показатели просадок

USSPXUSAWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-51.65%

-3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-11.54%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-37.47%

+10.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.64%

-37.47%

+3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-9.18%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-9.90%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.43%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности USSPX и USAWX

Текущая волатильность для USAA 500 Index Fund (USSPX) составляет 4.27%, в то время как у USAA Sustainable World Fund (USAWX) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что USSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USSPXUSAWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

5.06%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

9.27%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

16.31%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

19.52%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

18.59%

-0.27%