PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSPX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSPX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA 500 Index Fund (USSPX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности USSPX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA 500 Index Fund (USSPX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USSPX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSPX
USAA 500 Index Fund		-4.39%17.63%25.04%26.99%-19.37%27.45%21.21%31.19%-4.66%21.19%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, USSPX показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции USSPX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 13.96% против 10.68% соответственно.

USSPX

1 день
2.94%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.43%
1 год
17.28%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.96%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA 500 Index Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с USSPX:
USSPX с SWPPXUSSPX с VOOUSSPX с SPYUSSPX с URFRXUSSPX с MUXYXUSSPX с FXAIXUSSPX с USMIX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий USSPX и MUHLX

USSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
USSPX
USAA 500 Index Fund

Доходность на риск

USSPX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSPX
Ранг доходности на риск USSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSPX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA 500 Index Fund (USSPX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSPXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.42

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.97

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.37

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

8.57

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSPX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSPX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSPX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSPXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.42

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.82

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.63

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.51

0.00

Корреляция

Корреляция между USSPX и MUHLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSPX и MUHLX

Дивидендная доходность USSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USSPX
USAA 500 Index Fund		4.34%4.14%3.63%2.07%2.81%4.98%3.38%4.98%3.03%1.34%2.34%1.89%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок USSPX и MUHLX

Максимальная просадка USSPX за все время составила -55.39%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSPX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

USSPXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-62.05%

+6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-10.23%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-18.63%

-8.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.64%

-40.85%

+7.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-5.65%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-10.81%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.83%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности USSPX и MUHLX

Текущая волатильность для USAA 500 Index Fund (USSPX) составляет 5.37%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что USSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USSPXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

6.01%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

12.06%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

16.85%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

14.77%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

17.04%

+1.31%