Сравнение USSPX с FLCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA 500 Index Fund (USSPX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).
USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности USSPX и FLCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USSPX и FLCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSPX USAA 500 Index Fund | -4.39% | 17.63% | 25.04% | 26.99% | -19.37% | 27.45% | 21.21% | 31.19% | -4.66% | 21.19% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | -4.33% | 17.84% | 25.08% | 26.25% | -18.06% | 28.61% | 18.24% | 31.59% | -4.38% | 21.74% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USSPX показывает доходность -4.39%, а FLCPX немного выше – -4.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USSPX имеют среднегодовую доходность 13.96%, а акции FLCPX немного впереди с 14.08%.
USSPX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.96%
FLCPX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSPX и FLCPX
USSPX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USSPX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск
USSPX
FLCPX
Сравнение USSPX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA 500 Index Fund (USSPX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSPX | FLCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.50 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.33 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 6.39 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSPX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.70 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.78 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.84 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между USSPX и FLCPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSPX и FLCPX
Дивидендная доходность USSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности FLCPX в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSPX USAA 500 Index Fund | 4.34% | 4.14% | 3.63% | 2.07% | 2.81% | 4.98% | 3.38% | 4.98% | 3.03% | 1.34% | 2.34% | 1.89% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.59% | 0.56% | 6.11% | 7.05% | 11.23% | 10.38% | 3.93% | 1.74% | 2.18% | 1.57% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USSPX и FLCPX
Максимальная просадка USSPX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSPX и FLCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USSPX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.39% | -33.87% | -21.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -12.14% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -24.40% | -2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.64% | -33.87% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -6.23% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -4.24% | -5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.53% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSPX и FLCPX
USAA 500 Index Fund (USSPX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) имеют волатильность 5.37% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USSPX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 5.34% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 9.53% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 18.33% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 17.08% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 18.15% | +0.20% |