PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSG с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSG с RPG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

USSG (Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - USSG tracks the MSCI USA ESG Leaders while RPG tracks the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USSG returned 12.99%/yr vs 12.35%/yr for RPG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. USSG charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности USSG и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSG показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 34.97%.

USSG

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.12%
С начала года
7.33%
6 месяцев
5.85%
1 год
22.72%
3 года*
21.28%
5 лет*
12.99%
10 лет*
—

RPG

1 день
3.38%
1 месяц
6.35%
С начала года
34.97%
6 месяцев
31.79%
1 год
41.69%
3 года*
28.92%
5 лет*
12.35%
10 лет*
15.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSG и RPG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		7.33%18.97%23.45%29.17%-20.33%31.83%18.71%19.24%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		34.97%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%14.02%

Correlation

The correlation between USSG and RPG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2019 г.

0.87

The correlation between USSG and RPG has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USSG и RPG

Секторы
USSG
RPG

Технологии

35.0%
46.9%

Коммуникационные услуги

13.2%
5.4%

Финансовые услуги

10.5%
5.3%

Здравоохранение

10.0%
6.4%

Потребительский циклический сектор

9.3%
14.7%

Промышленность

8.1%
14.0%

Потребительский защитный сектор

5.4%
1.1%

Энергетика

2.1%
1.6%

Недвижимость

2.1%
1.0%

Сырьевые материалы

2.0%
1.2%

Коммунальные услуги

1.7%
2.4%

Технологии

USSG
35.0%
RPG
46.9%

Коммуникационные услуги

USSG
13.2%
RPG
5.4%

Финансовые услуги

USSG
10.5%
RPG
5.3%

Здравоохранение

USSG
10.0%
RPG
6.4%

Потребительский циклический сектор

USSG
9.3%
RPG
14.7%

Промышленность

USSG
8.1%
RPG
14.0%

Потребительский защитный сектор

USSG
5.4%
RPG
1.1%

Энергетика

USSG
2.1%
RPG
1.6%

Недвижимость

USSG
2.1%
RPG
1.0%

Сырьевые материалы

USSG
2.0%
RPG
1.2%

Коммунальные услуги

USSG
1.7%
RPG
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с USSG:
USSG с ESGUUSSG с NULCUSSG с ESGUSSG с SWANUSSG с PAXWXUSSG с SPYUSSG с DSEFX
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

USSG vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSG
Ранг доходности на риск USSG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSG c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USSGRPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.88

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.53

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

3.78

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.54

14.18

-5.64

USSG vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSG на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPG равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSG и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USSG и RPG

Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSGRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-53.27%

+19.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-11.08%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-24.75%

+4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

-35.59%

+8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-1.19%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-8.82%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.95%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности USSG и RPG

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) составляет 5.23%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что USSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSGRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

11.27%

-6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

19.21%

-8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

22.24%

-8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

23.91%

-6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

22.91%

-2.75%

Сравнение комиссий USSG и RPG

USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSG и RPG

Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности RPG в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.15%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		1.01%1.02%1.13%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USSG and RPG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (11.27%) compared to USSG (5.23%). In terms of maximum drawdown, USSG dropped -34.10% vs RPG's -53.27%.

On 5-year performance, USSG leads with 12.99% vs 12.35% for RPG. On fees, USSG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, USSG has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USSG has performed better with a 12.99% return vs 12.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USSG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for RPG.

USSG has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.15% for RPG.

USSG tracks MSCI USA ESG Leaders, while RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for USSG and 0.35% for RPG.

RPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSG и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор