Сравнение USSG с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
USSG и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USSG - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Leaders. Фонд был запущен 7 мар. 2019 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USSG и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USSG и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USSG Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF | -5.08% | 18.97% | 23.45% | 29.17% | -20.33% | 7.57% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.93% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, USSG показывает доходность -5.08%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.93%.
USSG
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -5.08%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 24.50%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -5.40%
- 1 год
- 13.85%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSG и QCLR
USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
USSG vs. QCLR — Ранг доходности на риск
USSG
QCLR
Сравнение USSG c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSG | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.89 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.34 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.12 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 4.39 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.89 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.55 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между USSG и QCLR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSG и QCLR
Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSG Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF | 1.09% | 1.02% | 1.13% | 1.60% | 1.52% | 1.13% | 1.42% | 1.21% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USSG и QCLR
Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| USSG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.10% | -21.77% | -12.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -10.22% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -8.06% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -6.32% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.61% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSG и QCLR
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что USSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USSG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 3.73% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 8.56% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 12.07% | +6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 12.60% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 12.60% | +7.69% |