PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USSG с XLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USSG и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.13%
13.28%
USSG
XLG

Доходность по периодам

С начала года, USSG показывает доходность 26.31%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 31.02%.


USSG

С начала года

26.31%

1 месяц

3.18%

6 месяцев

12.14%

1 год

32.54%

5 лет (среднегодовая)

16.18%

10 лет (среднегодовая)

N/A

XLG

С начала года

31.02%

1 месяц

2.46%

6 месяцев

13.28%

1 год

34.86%

5 лет (среднегодовая)

18.35%

10 лет (среднегодовая)

14.89%

Основные характеристики


USSGXLG
Коэф-т Шарпа2.452.37
Коэф-т Сортино3.303.11
Коэф-т Омега1.461.44
Коэф-т Кальмара3.453.08
Коэф-т Мартина14.5912.76
Индекс Язвы2.23%2.73%
Дневная вол-ть13.27%14.74%
Макс. просадка-34.10%-52.39%
Текущая просадка-1.12%-1.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USSG и XLG

USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
График комиссии XLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии USSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между USSG и XLG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USSG c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USSG, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.452.37
Коэффициент Сортино USSG, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.303.11
Коэффициент Омега USSG, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.461.44
Коэффициент Кальмара USSG, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.453.08
Коэффициент Мартина USSG, с текущим значением в 14.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.5912.76
USSG
XLG

Показатель коэффициента Шарпа USSG на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLG равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSG и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.45
2.37
USSG
XLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSG и XLG

Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности XLG в 0.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
1.18%1.60%1.52%1.14%1.42%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
0.73%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%1.97%1.97%

Просадки

Сравнение просадок USSG и XLG

Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.12%
-1.41%
USSG
XLG

Волатильность

Сравнение волатильности USSG и XLG

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) составляет 4.32%, в то время как у Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что USSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.32%
4.74%
USSG
XLG