Сравнение USSG с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
USSG и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USSG - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Leaders. Фонд был запущен 7 мар. 2019 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USSG или XLG.
Основные характеристики
| USSG | XLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.80% | 26.75% |
| Дох-ть за 1 год | 33.46% | 37.71% |
| Дох-ть за 3 года | 7.78% | 10.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.55% | 17.94% |
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 2.80 |
| Коэф-т Сортино | 3.79 | 3.61 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 4.00 | 3.62 |
| Коэф-т Мартина | 17.11 | 15.11 |
| Индекс Язвы | 2.20% | 2.71% |
| Дневная вол-ть | 13.25% | 14.63% |
| Макс. просадка | -34.10% | -52.39% |
| Текущая просадка | -2.34% | -2.30% |
Корреляция
Корреляция между USSG и XLG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USSG и XLG
С начала года, USSG показывает доходность 20.80%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 26.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSG и XLG
USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USSG c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSG и XLG
Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности XLG в 0.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSG Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF | 1.23% | 1.60% | 1.52% | 1.13% | 1.42% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.75% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок USSG и XLG
Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USSG и XLG
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) составляет 3.22%, в то время как у Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что USSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.