PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USSG с XLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSG с XLG

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).

USSG и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USSG - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Leaders. Фонд был запущен 7 мар. 2019 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USSG или XLG.

Корреляция

Корреляция между USSG и XLG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности USSG и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USSG:

0.59

XLG:

0.71

Коэф-т Сортино

USSG:

1.04

XLG:

1.19

Коэф-т Омега

USSG:

1.14

XLG:

1.17

Коэф-т Кальмара

USSG:

0.66

XLG:

0.82

Коэф-т Мартина

USSG:

2.31

XLG:

2.81

Индекс Язвы

USSG:

5.71%

XLG:

6.01%

Дневная вол-ть

USSG:

20.39%

XLG:

22.15%

Макс. просадка

USSG:

-34.10%

XLG:

-52.39%

Текущая просадка

USSG:

-2.98%

XLG:

-4.26%

Доходность по периодам

С начала года, USSG показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -0.87%.

USSG

С начала года

1.58%

1 месяц

14.76%

6 месяцев

0.82%

1 год

11.93%

5 лет

17.32%

10 лет

N/A

XLG

С начала года

-0.87%

1 месяц

14.18%

6 месяцев

2.17%

1 год

15.56%

5 лет

18.77%

10 лет

14.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USSG и XLG

USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USSG и XLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USSG
Ранг риск-скорректированной доходности USSG, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USSG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг риск-скорректированной доходности XLG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USSG c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USSG на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLG равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSG и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSG и XLG

Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности XLG в 0.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		1.14%1.13%1.60%1.52%1.14%1.42%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		0.73%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%1.97%

Просадки

Сравнение просадок USSG и XLG

Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USSG и XLG

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) составляет 5.55%, в то время как у Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что USSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...