PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSG с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSG с MFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USSG (Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - USSG tracks the MSCI USA ESG Leaders while MFUS tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. Both are passively managed. Over the past 5 years, USSG returned 13.79%/yr vs 12.82%/yr for MFUS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. USSG charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности USSG и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSG показывает доходность 9.51%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 16.37%.

USSG

1 день
-0.80%
1 месяц
4.67%
С начала года
9.51%
6 месяцев
10.19%
1 год
27.90%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.79%
10 лет*
—

MFUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.72%
С начала года
16.37%
6 месяцев
16.58%
1 год
28.04%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSG и MFUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		9.51%18.97%23.45%29.17%-20.33%31.83%18.71%19.24%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.37%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%15.55%

Correlation

The correlation between USSG and MFUS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.86

The correlation between USSG and MFUS shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USSG и MFUS

Секторы
USSG
MFUS

Технологии

36.9%
21.8%

Коммуникационные услуги

14.5%
5.3%

Финансовые услуги

10.6%
12.6%

Здравоохранение

9.6%
13.5%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.6%

Промышленность

8.1%
12.6%

Потребительский защитный сектор

4.2%
10.3%

Недвижимость

2.2%
1.8%

Сырьевые материалы

2.1%
2.8%

Энергетика

2.1%
7.0%

Коммунальные услуги

1.1%
1.7%

Технологии

USSG
36.9%
MFUS
21.8%

Коммуникационные услуги

USSG
14.5%
MFUS
5.3%

Финансовые услуги

USSG
10.6%
MFUS
12.6%

Здравоохранение

USSG
9.6%
MFUS
13.5%

Потребительский циклический сектор

USSG
8.6%
MFUS
10.6%

Промышленность

USSG
8.1%
MFUS
12.6%

Потребительский защитный сектор

USSG
4.2%
MFUS
10.3%

Недвижимость

USSG
2.2%
MFUS
1.8%

Сырьевые материалы

USSG
2.1%
MFUS
2.8%

Энергетика

USSG
2.1%
MFUS
7.0%

Коммунальные услуги

USSG
1.1%
MFUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с USSG:
USSG с ESGUUSSG с ESGUSSG с NULCUSSG с SWANUSSG с PAXWXUSSG с SPYUSSG с DSEFX
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

USSG vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSG
Ранг доходности на риск USSG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSG c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSGMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.63

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.77

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

4.41

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.72

18.13

-7.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSG vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSG на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFUS равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSG и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSGMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.63

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.86

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.79

+0.05

Просадки

Сравнение просадок USSG и MFUS

Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, примерно равная максимальной просадке MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSGMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-35.21%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-6.39%

-4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-15.39%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

-18.22%

-8.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

0.00%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-4.00%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.55%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности USSG и MFUS

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что USSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSGMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.19%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

8.22%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

10.72%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

15.03%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

17.35%

+2.81%

Сравнение комиссий USSG и MFUS

USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSG и MFUS

Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности MFUS в 1.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.36%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		0.95%1.02%1.13%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USSG and MFUS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USSG has higher volatility (3.77%) compared to MFUS (3.19%). In terms of maximum drawdown, USSG dropped -34.10% vs MFUS's -35.21%.

On 5-year performance, USSG leads with 13.79% vs 12.82% for MFUS. On fees, USSG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USSG has performed better with a 13.79% return vs 12.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USSG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for MFUS.

MFUS has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.95% for USSG.

USSG tracks MSCI USA ESG Leaders, while MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. They also come from different issuers: Deutsche Bank and PIMCO. Their fees differ too: 0.10% for USSG and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSG и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор