PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSG с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSG с HLAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USSG (Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - USSG tracks the MSCI USA ESG Leaders while HLAL tracks the FTSE Shariah USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USSG returned 13.79%/yr vs 15.86%/yr for HLAL. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. USSG charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности USSG и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSG показывает доходность 9.51%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 18.72%.

USSG

1 день
-0.80%
1 месяц
4.67%
С начала года
9.51%
6 месяцев
10.19%
1 год
27.90%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.79%
10 лет*
—

HLAL

1 день
-0.07%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.75%
1 год
43.63%
3 года*
22.04%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSG и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		9.51%18.97%23.45%29.17%-20.33%31.83%18.71%8.82%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.72%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.96%

Correlation

The correlation between USSG and HLAL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.93

The correlation between USSG and HLAL has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USSG и HLAL

Секторы
USSG
HLAL

Технологии

36.9%
50.4%

Коммуникационные услуги

14.5%
16.7%

Финансовые услуги

10.6%
0.0%

Здравоохранение

9.6%
10.5%

Потребительский циклический сектор

8.6%
5.6%

Промышленность

8.1%
4.6%

Потребительский защитный сектор

4.2%
2.9%

Недвижимость

2.2%
0.8%

Сырьевые материалы

2.1%
2.5%

Энергетика

2.1%
4.5%

Коммунальные услуги

1.1%
1.0%

Технологии

USSG
36.9%
HLAL
50.4%

Коммуникационные услуги

USSG
14.5%
HLAL
16.7%

Финансовые услуги

USSG
10.6%
HLAL
0.0%

Здравоохранение

USSG
9.6%
HLAL
10.5%

Потребительский циклический сектор

USSG
8.6%
HLAL
5.6%

Промышленность

USSG
8.1%
HLAL
4.6%

Потребительский защитный сектор

USSG
4.2%
HLAL
2.9%

Недвижимость

USSG
2.2%
HLAL
0.8%

Сырьевые материалы

USSG
2.1%
HLAL
2.5%

Энергетика

USSG
2.1%
HLAL
4.5%

Коммунальные услуги

USSG
1.1%
HLAL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с USSG:
USSG с ESGUUSSG с ESGUSSG с NULCUSSG с SWANUSSG с PAXWXUSSG с SPYUSSG с DSEFX
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

USSG vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSG
Ранг доходности на риск USSG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSG c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSGHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
3.33

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
4.62

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.59

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

4.30

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.72

19.85

-9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSG vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSG на текущий момент составляет 2.14, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSG и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSGHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

3.33

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.91

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.89

-0.06

Просадки

Сравнение просадок USSG и HLAL

Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, примерно равная максимальной просадке HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSGHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-33.57%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-10.20%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-21.67%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

-23.18%

-3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.07%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-5.00%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.20%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности USSG и HLAL

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеют волатильность 3.77% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSGHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.70%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

9.95%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

13.17%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

17.60%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

20.21%

-0.05%

Сравнение комиссий USSG и HLAL

USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSG и HLAL

Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности HLAL в 0.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.44%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		0.95%1.02%1.13%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%

Часто задаваемые вопросы

USSG and HLAL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USSG has higher volatility (3.77%) compared to HLAL (3.70%). In terms of maximum drawdown, USSG dropped -34.10% vs HLAL's -33.57%.

On 5-year performance, HLAL leads with 15.86% vs 13.79% for USSG. On fees, USSG is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HLAL has performed better with a 15.86% return vs 13.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USSG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for HLAL.

USSG has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.44% for HLAL.

USSG tracks MSCI USA ESG Leaders, while HLAL tracks FTSE Shariah USA Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Wahed. Their fees differ too: 0.10% for USSG and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSG и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор