Сравнение USSG с GQGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и GQG US Equity ETF (GQGU).
USSG и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USSG - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Leaders. Фонд был запущен 7 мар. 2019 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности USSG и GQGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USSG и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USSG Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF | -5.05% | 11.19% |
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, USSG показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.
USSG
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 20.50%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSG и GQGU
USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.
Доходность на риск
USSG vs. GQGU — Ранг доходности на риск
USSG
GQGU
Сравнение USSG c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSG | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSG | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.02 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между USSG и GQGU составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSG и GQGU
Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности GQGU в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSG Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF | 1.09% | 1.02% | 1.13% | 1.60% | 1.52% | 1.13% | 1.42% | 1.21% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USSG и GQGU
Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и GQGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| USSG | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.10% | -6.65% | -27.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.72% | -3.24% | -4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -2.21% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USSG и GQGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USSG | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 9.66% | +9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 9.66% | +7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 9.66% | +10.63% |