PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSG с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSG с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Grizzle Growth ETF (DARP).

USSG и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USSG - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Leaders. Фонд был запущен 7 мар. 2019 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности USSG и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USSG и DARP

2026 (YTD)202520242023
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		-5.05%18.97%23.45%8.47%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, USSG показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

USSG

1 день
0.85%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
-1.95%
1 год
20.50%
3 года*
18.52%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с USSG:
USSG с ESGUUSSG с NULCUSSG с SPYUSSG с PAXWXUSSG с SWANUSSG с DSEFXUSSG с XLG
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий USSG и DARP

USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Доходность на риск

USSG vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSG
Ранг доходности на риск USSG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSG c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSGDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.19

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.74

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

4.15

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

17.03

-9.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSG vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSG на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSG и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSGDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.19

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.13

-0.39

Корреляция

Корреляция между USSG и DARP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSG и DARP

Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности DARP в 0.41%

TTM2025202420232022202120202019
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		1.09%1.02%1.13%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USSG и DARP

Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

USSGDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-30.27%

-3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-15.92%

+4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

-8.02%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-4.84%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.88%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности USSG и DARP

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) составляет 5.66%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что USSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USSGDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

9.11%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

19.29%

-9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

29.51%

-10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

26.41%

-8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

26.41%

-6.12%