PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USSG с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSG с CCOR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USSG (Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. USSG is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, USSG returned 13.27%/yr vs -1.53%/yr for CCOR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. USSG charges 0.10%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности USSG и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSG показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью 0.41%.

USSG

1 день
-0.32%
1 месяц
0.09%
6 месяцев
8.11%
С начала года
10.15%
1 год
22.22%
3 года*
20.17%
5 лет*
13.27%
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.77%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
-1.80%
С начала года
0.41%
1 год
-1.38%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSG и CCOR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		10.15%18.97%23.45%29.17%-20.33%31.83%18.71%19.24%
CCOR
Core Alternative ETF		0.41%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%5.89%

Correlation

The correlation between USSG and CCOR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2019 г.

0.22

The correlation between USSG and CCOR shifts across timeframes, from -0.08 (3 years) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USSG и CCOR

Секторы
USSG
CCOR

Технологии

34.7%
16.9%

Коммуникационные услуги

12.8%
8.4%

Финансовые услуги

10.8%
17.6%

Здравоохранение

10.3%
11.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.2%

Промышленность

8.4%
9.3%

Потребительский защитный сектор

5.3%
6.6%

Сырьевые материалы

2.0%
4.9%

Энергетика

2.0%
6.6%

Недвижимость

2.0%
2.8%

Коммунальные услуги

1.9%
6.1%

Технологии

USSG
34.7%
CCOR
16.9%

Коммуникационные услуги

USSG
12.8%
CCOR
8.4%

Финансовые услуги

USSG
10.8%
CCOR
17.6%

Здравоохранение

USSG
10.3%
CCOR
11.6%

Потребительский циклический сектор

USSG
9.5%
CCOR
9.2%

Промышленность

USSG
8.4%
CCOR
9.3%

Потребительский защитный сектор

USSG
5.3%
CCOR
6.6%

Сырьевые материалы

USSG
2.0%
CCOR
4.9%

Энергетика

USSG
2.0%
CCOR
6.6%

Недвижимость

USSG
2.0%
CCOR
2.8%

Коммунальные услуги

USSG
1.9%
CCOR
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с USSG:
USSG с ESGUUSSG с ESGUSSG с NULCUSSG с SWANUSSG с PAXWXUSSG с SPYUSSG с DSEFX
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

USSG vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSG
Ранг доходности на риск USSG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSG c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USSGCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
-0.17

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
-0.19

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.98

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

-0.16

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.31

-0.33

+8.65

USSG vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSG на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSG и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USSG и CCOR

Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSGCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-22.99%

-11.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-8.79%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-12.31%

-7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

-22.99%

-4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-16.61%

+15.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-7.42%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

4.18%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности USSG и CCOR

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) составляет 3.48%, в то время как у Core Alternative ETF (CCOR) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что USSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSGCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.99%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

6.22%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

8.02%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

11.19%

+6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

10.78%

+9.32%

Сравнение комиссий USSG и CCOR

USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSG и CCOR

Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности CCOR в 0.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		0.99%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		0.98%1.02%1.13%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USSG and CCOR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCOR has higher volatility (3.99%) compared to USSG (3.48%). In terms of maximum drawdown, USSG dropped -34.10% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, USSG leads with 13.27% vs -1.53% for CCOR. On fees, USSG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, USSG has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USSG has performed better with a 13.27% return vs -1.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USSG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.98% for USSG.

They also come from different issuers: Deutsche Bank and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.10% for USSG and 1.09% for CCOR.

USSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSG и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор