PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSG с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSG с BIBL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

USSG (Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - USSG tracks the MSCI USA ESG Leaders while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USSG returned 12.99%/yr vs 10.80%/yr for BIBL. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. USSG charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности USSG и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSG показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 27.80%.

USSG

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.12%
С начала года
7.33%
6 месяцев
5.85%
1 год
22.72%
3 года*
21.28%
5 лет*
12.99%
10 лет*
—

BIBL

1 день
2.32%
1 месяц
5.32%
С начала года
27.80%
6 месяцев
25.96%
1 год
43.19%
3 года*
23.08%
5 лет*
10.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSG и BIBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		7.33%18.97%23.45%29.17%-20.33%31.83%18.71%19.24%
BIBL
Inspire 100 ETF		27.80%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%15.82%

Correlation

The correlation between USSG and BIBL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2019 г.

0.89

The correlation between USSG and BIBL shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USSG и BIBL

Секторы
USSG
BIBL

Технологии

35.0%
31.9%

Коммуникационные услуги

13.2%

-

Финансовые услуги

10.5%
8.5%

Здравоохранение

10.0%
4.1%

Потребительский циклический сектор

9.3%
0.3%

Промышленность

8.1%
27.2%

Потребительский защитный сектор

5.4%
0.4%

Энергетика

2.1%
6.0%

Недвижимость

2.1%
13.7%

Сырьевые материалы

2.0%
4.3%

Коммунальные услуги

1.7%
3.3%

Технологии

USSG
35.0%
BIBL
31.9%

Коммуникационные услуги

USSG
13.2%
BIBL

-

Финансовые услуги

USSG
10.5%
BIBL
8.5%

Здравоохранение

USSG
10.0%
BIBL
4.1%

Потребительский циклический сектор

USSG
9.3%
BIBL
0.3%

Промышленность

USSG
8.1%
BIBL
27.2%

Потребительский защитный сектор

USSG
5.4%
BIBL
0.4%

Энергетика

USSG
2.1%
BIBL
6.0%

Недвижимость

USSG
2.1%
BIBL
13.7%

Сырьевые материалы

USSG
2.0%
BIBL
4.3%

Коммунальные услуги

USSG
1.7%
BIBL
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с USSG:
USSG с ESGUUSSG с NULCUSSG с ESGUSSG с SWANUSSG с PAXWXUSSG с SPYUSSG с DSEFX
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

USSG vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSG
Ранг доходности на риск USSG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSG c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USSGBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.62

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.45

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

4.85

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.54

20.62

-12.08

USSG vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSG на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSG и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USSG и BIBL

Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSGBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-36.12%

+2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-8.94%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-20.60%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

-30.85%

+3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

0.00%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-7.00%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.10%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности USSG и BIBL

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) составляет 5.23%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что USSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSGBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

6.97%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

13.79%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

16.56%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

19.79%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

21.12%

-0.96%

Сравнение комиссий USSG и BIBL

USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSG и BIBL

Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности BIBL в 0.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.92%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		1.01%1.02%1.13%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USSG and BIBL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (6.97%) compared to USSG (5.23%). In terms of maximum drawdown, USSG dropped -34.10% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, USSG leads with 12.99% vs 10.80% for BIBL. On fees, USSG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, USSG has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USSG has performed better with a 12.99% return vs 10.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USSG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for BIBL.

USSG has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.92% for BIBL.

USSG tracks MSCI USA ESG Leaders, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Inspire. Their fees differ too: 0.10% for USSG and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSG и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор