PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSG с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSG с BIBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Inspire 100 ETF (BIBL).

USSG и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USSG - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Leaders. Фонд был запущен 7 мар. 2019 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USSG и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USSG и BIBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		-5.05%18.97%23.45%29.17%-20.33%31.83%18.71%19.24%
BIBL
Inspire 100 ETF		6.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%17.01%

Доходность по периодам

С начала года, USSG показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.

USSG

1 день
0.85%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
-1.95%
1 год
20.50%
3 года*
18.52%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—

BIBL

1 день
1.12%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.52%
1 год
25.37%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с USSG:
USSG с ESGUUSSG с NULCUSSG с SPYUSSG с PAXWXUSSG с SWANUSSG с DSEFXUSSG с XLG
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с TPHDBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Сравнение комиссий USSG и BIBL

USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.

BIBL
Inspire 100 ETF
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Доходность на риск

USSG vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSG
Ранг доходности на риск USSG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSG c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSGBIBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.25

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.78

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.84

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

8.69

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSG vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSG на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSG и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSGBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.25

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.43

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.54

+0.20

Корреляция

Корреляция между USSG и BIBL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSG и BIBL

Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности BIBL в 1.11%

TTM202520242023202220212020201920182017
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		1.09%1.02%1.13%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%0.00%0.00%
BIBL
Inspire 100 ETF		1.11%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%

Просадки

Сравнение просадок USSG и BIBL

Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и BIBL.

Загрузка...

Показатели просадок

USSGBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-36.12%

+2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-13.93%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

-30.85%

+3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

-4.96%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-7.17%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.95%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности USSG и BIBL

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) составляет 5.66%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что USSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USSGBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

6.82%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

12.28%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

20.39%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

19.44%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

21.15%

-0.86%