PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSBX с STBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSBX с STBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX).

USSBX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. STBFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 28 сент. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности USSBX и STBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USSBX и STBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		0.09%5.79%6.21%5.99%-2.95%1.08%4.75%5.00%1.24%2.30%
STBFX
Sextant Short Term Bond Fund		0.28%4.92%3.87%3.79%-4.16%-1.09%3.42%4.03%1.09%0.50%

Доходность по периодам

С начала года, USSBX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у STBFX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции USSBX превзошли акции STBFX по среднегодовой доходности: 3.09% против 1.74% соответственно.

USSBX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.76%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.16%
3 года*
5.67%
5 лет*
3.10%
10 лет*
3.09%

STBFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.60%
3 года*
3.83%
5 лет*
1.62%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Short Term Bond Fund

Sextant Short Term Bond Fund

Часто сравнивают с USSBX:
USSBX с RSDIXUSSBX с WBALXUSSBX с VCSHUSSBX с TRBUXUSSBX с SPSBUSSBX с SPYUSSBX с BSV
Часто сравнивают с STBFX:
STBFX с RSDIXSTBFX с FMFIXSTBFX с WEFIXSTBFX с ACSNXSTBFX с PSHYXSTBFX с TSDLXSTBFX с CDSRX

Сравнение комиссий USSBX и STBFX

USSBX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии STBFX в 0.60%.

STBFX
Sextant Short Term Bond Fund
USSBX
USAA Short Term Bond Fund

Доходность на риск

USSBX vs. STBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSBX
Ранг доходности на риск USSBX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSBX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSBX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSBX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSBX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSBX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
STBFX
Ранг доходности на риск STBFX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STBFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STBFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STBFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STBFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STBFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSBX c STBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSBXSTBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.93

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.87

3.08

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.49

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

6.79

-2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.95

17.29

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSBX vs. STBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSBX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STBFX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSBX и STBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSBXSTBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.93

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.60

0.72

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.75

0.87

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.23

+0.46

Корреляция

Корреляция между USSBX и STBFX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSBX и STBFX

Дивидендная доходность USSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности STBFX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		4.19%4.51%4.32%3.37%2.38%2.72%3.41%2.79%2.44%1.94%1.86%1.69%
STBFX
Sextant Short Term Bond Fund		3.14%3.17%2.77%1.84%1.04%1.07%1.60%1.75%1.47%1.30%1.06%1.07%

Просадки

Сравнение просадок USSBX и STBFX

Максимальная просадка USSBX за все время составила -6.87%, примерно равная максимальной просадке STBFX в -6.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSBX и STBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

USSBXSTBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.87%

-6.79%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-0.60%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.11%

-6.68%

+1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.57%

-6.79%

+1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.41%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-0.62%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.24%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности USSBX и STBFX

Текущая волатильность для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) составляет 0.53%, в то время как у Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что USSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USSBXSTBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.77%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.23%

1.43%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

2.13%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

2.25%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.77%

2.00%

-0.23%