Сравнение USSBX с DHEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).
USSBX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности USSBX и DHEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USSBX и DHEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSBX USAA Short Term Bond Fund | 0.09% | 5.79% | 6.21% | 5.99% | -2.95% | 1.08% | 4.75% | 5.00% | 1.24% | 2.30% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 0.85% | 5.70% | 9.15% | 8.38% | -3.57% | 2.42% | 2.87% | 4.44% | 2.88% | 3.97% |
Доходность по периодам
С начала года, USSBX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.85%.
USSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.09%
DHEAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSBX и DHEAX
USSBX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.
Доходность на риск
USSBX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск
USSBX
DHEAX
Сравнение USSBX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSBX | DHEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 4.21 | -2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.87 | 6.76 | -2.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 2.25 | -0.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 9.96 | -5.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.95 | 38.15 | -22.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSBX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 4.21 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.60 | 2.78 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 1.74 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между USSBX и DHEAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSBX и DHEAX
Дивидендная доходность USSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности DHEAX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSBX USAA Short Term Bond Fund | 4.19% | 4.51% | 4.32% | 3.37% | 2.38% | 2.72% | 3.41% | 2.79% | 2.44% | 1.94% | 1.86% | 1.69% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 5.71% | 5.27% | 5.94% | 5.25% | 3.41% | 2.31% | 2.92% | 3.76% | 3.45% | 3.20% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USSBX и DHEAX
Максимальная просадка USSBX за все время составила -6.87%, что меньше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSBX и DHEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USSBX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.87% | -12.34% | +5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -0.50% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.11% | -5.06% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.19% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -0.82% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.13% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSBX и DHEAX
USAA Short Term Bond Fund (USSBX) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что USSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USSBX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.43% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 0.80% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 1.19% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | 1.51% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.77% | 2.29% | -0.52% |