PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSBX с DFCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSBX с DFCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).

USSBX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности USSBX и DFCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USSBX и DFCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		0.09%5.79%6.21%5.99%-2.95%1.08%4.75%5.00%1.24%2.30%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		0.89%2.28%5.33%4.92%-3.28%8.60%0.57%2.65%1.78%0.92%

Доходность по периодам

С начала года, USSBX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции USSBX превзошли акции DFCFX по среднегодовой доходности: 3.09% против 2.44% соответственно.

USSBX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.76%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.16%
3 года*
5.67%
5 лет*
3.10%
10 лет*
3.09%

DFCFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.87%
1 год
2.98%
3 года*
4.06%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Short Term Bond Fund

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с USSBX:
USSBX с RSDIXUSSBX с WBALXUSSBX с VCSHUSSBX с TRBUXUSSBX с SPSBUSSBX с SPYUSSBX с BSV
Часто сравнивают с DFCFX:
DFCFX с DFSDDFCFX с DFCFDFCFX с BSVDFCFX с MUBDFCFX с AVSFDFCFX с DGEIXDFCFX с DFAW

Сравнение комиссий USSBX и DFCFX

USSBX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.

USSBX
USAA Short Term Bond Fund
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

USSBX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSBX
Ранг доходности на риск USSBX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSBX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSBX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSBX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSBX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSBX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSBX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSBXDFCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

2.59

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.87

2.98

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

3.80

-2.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

2.07

+2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.95

5.56

+10.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSBX vs. DFCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSBX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCFX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSBX и DFCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSBXDFCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.59

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.60

0.84

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.75

0.78

+0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.34

+0.34

Корреляция

Корреляция между USSBX и DFCFX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSBX и DFCFX

Дивидендная доходность USSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности DFCFX в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		4.19%4.51%4.32%3.37%2.38%2.72%3.41%2.79%2.44%1.94%1.86%1.69%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		2.94%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%

Просадки

Сравнение просадок USSBX и DFCFX

Максимальная просадка USSBX за все время составила -6.87%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSBX и DFCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

USSBXDFCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.87%

-4.27%

-2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-1.03%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.11%

-4.27%

-0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.57%

-4.27%

-1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

0.00%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-0.26%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.38%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности USSBX и DFCFX

USAA Short Term Bond Fund (USSBX) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что USSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USSBXDFCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.15%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.23%

0.42%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

1.21%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

4.39%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.77%

3.13%

-1.36%