Сравнение USRT с XLRI
USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - USRT is a REIT fund tracking the FTSE Nareit Equity REITS 40 Act Capped Index, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. USRT is passively managed, while XLRI is actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. USRT charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности USRT и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USRT показывает доходность 17.49%, что значительно выше, чем у XLRI с доходностью 6.71%.
USRT
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 17.49%
- 6 месяцев
- 17.97%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 6.53%
XLRI
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USRT и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 17.49% | 0.46% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.71% | -0.57% |
Correlation
The correlation between USRT and XLRI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USRT vs. XLRI — Ранг доходности на риск
USRT
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USRT c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USRT | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USRT и XLRI
Максимальная просадка USRT за все время составила -69.92%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USRT | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.92% | -7.12% | -62.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.54% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.94% | -1.65% | -11.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USRT и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USRT | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 10.99% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 10.99% | +7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.33% | 10.99% | +10.34% |
Сравнение комиссий USRT и XLRI
USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRT и XLRI
Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности XLRI в 12.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.57% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.24% | 6.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, USRT and XLRI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, USRT is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USRT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XLRI.
XLRI has the higher dividend yield at 12.24%, compared with 2.57% for USRT.
USRT is categorized as REIT, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.08% for USRT and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для USRT и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор